Как разогнать депозит на Форекс – прибыльные стратегии и советники

Как разогнать депозит на Форекс – прибыльные стратегии и советники Самолеты

Почему трейдеры занимаются разгоном депозита

Начиная разбираться почему трейдеры прибегают к разгону депозита на Форекс, считаю правильным, для начала, дать определение этому понятию.

Разгон депозита – это, агрессивная торговля с целью за короткое время (5 – 10 дней) увеличить депозит в несколько раз.

Другими словами, трейдинг с осознанно завышенным объемом сделок и, соответственно, чересчур завышенными рисками, ради получения молниеносной прибыли. На этом можно было бы и закончить статью, но все же мне хочется углубиться в тему, как можно детальней.

Рынок Forex позиционируется многими брокерами, как способ быстрого обогащения. В этой статье я не стану углубляться в честность данного высказывания, но люди верят и открывают торговые счета, внося свои деньги. 

По статистике Интерфакса, о которой было сказано здесь, средний размер депозита трейдера, редко превышает 1 000$, в основном 100$, 500$. Если работать, что называется по правилам, с соблюдением манименеджмента и не превышать риск на сделку более 2-3%, то что с такого депозита можно заработать? Копейки?

Торгуя маленькими депозитами (50$, 100$, 500$) трейдер, хоть и будет получать приличную прибыль в процентах, но в денежном эквиваленте, этих денег не хватит на жизнь.

Распространенное мнение, что с трейдинга, в месяц, можно иметь 15 – 20%, на мой взгляд эта цифра очень завышена или по крайней мере для достижения этой цели, трейдер должен быть уже как минимум не новичком. Для средне статистического трейдера, к которым кстати я отношу и себя, считаю достижимой целью заработок в 5 – 10%.

Осталось определить сумму заработка, которая интересна лично для вас. В моем случае, с трейдинга хочу получать минимум 1 000$ в месяц, а значит мне нужен депозит 10 000$ – 20 000$.

А если у меня нет такой суммы? В этом случае, можно попытаться разогнать депозит, а по достижении нужной суммы, переходить на адекватный трейдинг с использованием ММ. Но в трейдерских кругах бытует мнение, что разгон депозита, это рулетка и мол американцы и думать не думают про такие вещи, а значит и нам не нужно.

Здесь вы должны понять меня правильно, я не в коем случае не склоняю вас ни в одну ни в другую сторону, в конце концов все мы взрослые и принимаем решения самостоятельно, я лишь хочу сказать, что разгон депозита, в принципе как и трейдинг в целом, бывает осознанный и неосознанный. Постараюсь развернуть мысль.

Как торговать при помощи стратегии сетка?

Основы сеточной торговли на Форекс представляет собой ряд отложенных ордеров в обоих направлениях, причём количество ордеров в BUY и SELL одинаковое, ордера находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Каждый ордер может снабжаться SL и TP, как вариант, ордера могут закрываться при достижении определенной цели, которая может состоять как в получении прибыли определенной величины или минимизации убытков. Чтобы понять все нюансы такой торговли, необходимо ознакомиться с базовыми понятиями:

  • Шаг сетки – определяет успешность торговой стратегии и представляет собой расстояние между ордерами. Чем больше шаг сетки, тем больше должен быть рабочий таймфрейм. Большой шаг не чувствителен к колебаниям рынка, но и времени для получения заданной прибыли понадобится больше. Маленький шаг подразумевают более оперативную отдачу от применения стратегии, но в качестве недостатков можно отметить большое влияние ценовых колебаний, так что в случае бокового движения цены может сработать большое количество ордеров.
  • Расстояние от текущей цены до первого ордера – должно быть достаточно большим, чтобы ордера не срабатывали из-за простого колебания цены.
  • Количество ордеров – может быть разным, в любом случае количество ордеров в обе стороны должно быть одинаковым.
  • Временной период выставления ордеров – оптимальным временем применения стратегии на сетке отложенных ордеров является трендовое движение, тогда как во время флэта возможно накопление убытков. Поэтому временной период использования стратегии должен учитывать ожидаемое появление тренда, например, после выхода новостей.
  • Величина прибыли, после достижения которой сделка закрывается – она может быть как единичной для каждого ордера, так и совокупной, после достижения которой все ордера закрываются по текущей цене.

Осознанный разгон депозита на форекс

Само слово “осознанный”, подразумевает, что человек, не важно чем он занимается, закладывает в свои действия определенный смысл и понимает, что он делает. Принимая решение разогнать депозит, трейдер осознает факт возможного слития его полностью. У него нет иллюзий связанных с обязательным успехом, без рисковых стратегий не существует.

И все же, осознанный разгон депозита в умелых руках, это не рулетка и погоня за ценой, это точно такая же торговля, только со сделками повышенного объема. Смотрите, что выходит:

1. В теории, разогнать депозит не является чем то, экстраординарным. Если у трейдера есть рабочая стратегия, с четкими правилами входа и выхода из сделки, проверенная годами и дающая неплохие результаты, то можно рискнуть и попытаться разогнать маленький депозит, до интересующей суммы.

https://www.youtube.com/watch?v=iBgDYUCnzyA

2. Существует поверье, что грамотный ММ, это риск 2-3% на сделку от общего депозита и соотношение стопа к профиту 1/3. Получается, чтобы совершить сделку на 1 000$ соблюдая все вышеизложенные условия, мне надо иметь на депозите 50 000$, из которых 49 000$, просто остаются замороженными.

Встает резонный вопрос: “А зачем мне их держать у брокера, если я на них не торгую?”. С ДЦ может произойти все что угодно: глюк в системе, проскальзывание, которое потом объяснят нерыночной котировкой, или самый плохой вариант, ДЦ закроется. Не лучше ли иметь на депо столько, сколько не жаль потерять и сколько нужно в данной, конкретной ситуации?

Отсюда выходит, если нужно войти в сделку на 1 000$, то нужно:

  • если соблюдаем манименеджмент с риском 2-3% на сделку, иметь на счету около 50 000$;
  • если не соблюдаем манименеджмент, а бахаем что называется “на все”, 1 000$.

Размышляя дальше, нужно понимать, что сделка или закроется с профитом, или с убытком. С профитом, думаю все ясно. Трейдер получит прибыль, а что будет, если открытая сделка, закроется по стопу?

Очень просто, что в первом, что во втором случае, трейдер потеряет 1 000$. Так зачем нам нужно держать лишнюю сумму денег на депозите у брокера? Надо будет, в следующий раз просто доложим на депозит недостающую сумму, а основной капитал, выведем из ДЦ.

Какая разница, от 1000$ зайти в сделку лотом 0.1 и потерять 100$ или от 100$ зайти в сделку лотом 0.1 и потерять те же 100$ = слив?

С осознанным разгоном депо, думаю все ясно. Опытный трейдер всегда владеет своими эмоциями и осознает риски, понимая чем он хочет рискнуть и для какой цели, да и вообще оправдываются ли цели. Переходим к неосознанному разгону.

Разгон депозита форекс — стратегия 5000% в день – forex volga group

AIvzwy0 - Разгон депозита форекс — стратегия 5000% в день

Форекс влечет быстрым заработком и огромными рисками присущими при разгоне депозита. Буквально недавно мы рассматривали одну стратегию и сегодня предлагаю Вам очередной вариант как быстро заработать на форекс (не забываем, что также быстро можно потерять все).

Немного предистории. Автор сего чуда является трейдером с Украины и завсегдатаем форумов форекс тематики lubitelua, где на протяжении уже нескольких лет продает советников (стоимостью от 200 до 3000 $ оказавшимися на поверку сливными), а в последнее время переключился на обучение по разгону депозита. В конце статьи вы увидите ссылку на группу в ВК и страницу на продающую страницу на одном форекс форуме, по праву снискавшему славу одной из крупнейших площадок на которой собралось огромное количество околорыночных барыг, единственной целью которых впарить Вам очередной чудо-грааль и навсегда раствориться получив от ваши деньги (с молчаливого потокания администрации, спонсируемой одной из крупнейших форекс кухонь).

DyTYTxW - Разгон депозита форекс — стратегия 5000% в день

Если прочитаете ветку форума, то увидите кажущуюся малограмотность автора -на самом деле это не так. Своим стилем письма наш «любитель» высказывает презрение к русскому языку. Впрочем мы отступили от темы.

И так начнем! Система полуавтоматическая, вам нужно лишь верно выбрать точку входу, всю осталбную работу за Вас выполнят специальные скрипты.
Самое основное на чем основана система-это фибосетка. Удаляем все уровни оставляем и добавляем один 0,764 как на скриншоте:

be8HqfS - Разгон депозита форекс — стратегия 5000% в день

Далее включаем месячнй график и тянем сетку от макс до минимума берем примерно 250 свечей.Дальше переходим на недельный и растягиваем такую же сетку между уровнями где находится цена(т.е. сетка в сетке получается)

QCSdke8 - Разгон депозита форекс — стратегия 5000% в день

И так далее,переходим на меньший тайм фрейм и разбиваем дальше,пока между уровнями у нас не будет примерно 150-200 пунктов на пятизнаке.Вот примерно что должно получиться

Смотрите про коптеры:  Авиамодельный спорт | По видам спорта | Новости | Российский Стадион - информационное агентство

fAvKsBC - Разгон депозита форекс — стратегия 5000% в день

cTtr6C3 - Разгон депозита форекс — стратегия 5000% в день
Далее все делаем то же самое только не от месяца а от дневного графика.
Теперь как со всем этим добром нам работать.Как советует Иван вход от уровней 23,6 на покупку(если цена пришла сверху) от уровней 76,4 на продажу (если цена пришла снизу).Так же можно смотреть в какой уровень цена бьется и не может пробить от него тоже можно входить.В принципе можно сказать это и есть основные правила системы плюс он говорит скачать терминал Альпари создать реальный счет там и читать новости

На вопрос как понимать эти новости он отвечает почитайте хотябы неделю две и сами потом все поймете как цена реагирует на какие новости,т.е. входит он тоже опираясь на новости с террминала и орентируясь на фиборазметку.
Далее как делать разгон депозита.

Смотрите видео, на нем показана работа применяемых скриптов, в частности «разгоняйки»:

Первый ордер открываем максимальным лотом которое позволят депозит ,например открылись на уровне 76,4 на продажу между уровнем 76,4 и 61,8 например 200 пунктов ставим сетку ниже первого ордера пунктов на 50-60 т.е. до след уровня остается 140 пунктов значит ставим сетку 60-70 ордеров лотом 0,01 и тейк профитом 70-80 пунктов (70(количество ордеров) 70 тейк профит =140 т.е. сетка закроется по тейку возле первого уровня ,основной ордер мощный не трогаем,так же от уровня 61,8 до 50,0 растягиваем сетку ,например 190 пунктов ставим количество ордеров например 90 но лотом уже в два три раза больше чем первая сетка 0,02-0,03 и тейк профит получается 100 пунктов.и т.д. до уровня 23,6 а там смотрите по ситуации или гоните дальше или все закрываете в том числе и главный ордер.скрипты и советники(для закрытия активных ордеров или отложенных) будут в архиве. скрипт разгоняйка просто перетягиваете на график на тот уровень откуда собираетесь ставить сетку и она начнет строиться от этого места.
Ну вот наверное в принципе и все обучение, может что то и упустил, но 90% материала здесь описано.

Дальше только вам решать стоит отдавать 250 баксов за обучение(нового он вам врятли ,что ни будь расскажет ,только растянет это все на 4 урока).скрипты будут в архиве

Скрипт для сетки отложенных ордеров без какой-либо дополнительной смысловой нагрузки.

Итак, у вас есть хороший прогноз, на разворот тренда. В статье про лучшие стратегии по Болинджеру можно найти подходящий подход по определению разворота и довольно точно его прогнозировать, а также действовать в связи с этим.

Курс должен сменить тенденцию к падению на постоянный рост, и вы бы хотели покрыть это «колено» сеткой ордеров, чтобы не гадать, где будет истинная точка разворота и получить гарантированную прибыль. Вам на помощь приходит скриптПЕРВЫЙ, для открытия группы приказов.

Для запуска:

  1. Сервис, Настройки, Советники, галочку на «Разрешить автоматическую торговлю» и «Разрешить импорт DLL». Далее ОК.
  2. Далее посмотреть нажата ли кнопка Авто-Торговля. Если не нажата – нажать.
  3. Запуск.

Настройки выполняем следующим образом:

Stoploss = 50 – определяет уровень стоплосса. В значении ноль эта часть приказа не определена.

Takeprofit = 50 – определяет уровень тейкпрофита. В значении ноль эта часть приказа не определена.

Delta = 10 – расстояние между приказами.

MaxOrders = 5 – определяет, какое количество приказов будет размещено в каждую сторону.

Magic = 123456 – магический номер ордеров, который помогает другим экспертам и так далее исключить из своего алгоритма работу с этими заявками.

SELL = true – значение переключателя – Истина позволяет программному модулю открывать только ордера селлстоп.

BUY = true – значение переключателя – Истина позволяет программному модулю открывать только ордера байстоп.

Lot = 0.1 – объем открываемой позиции для каждого лота.

Также в этом пакете идет модуль удаления отложенных ордеров скриптВТОРОЙ. У него нет никаких параметров, он просто удалит все отложенные ордера с текущего графика.

Те, кто заинтересовался скриптами, могут почитать, как работают модули для закрытия ордеров в МТ4 и обзорную статью о том, что такое скрипты Форекс для Метатрейдера.

Советник, выставляющий сетку отложенных ордеров с сопровождением.

Метод этого робота – Proffessor_v2_2022 – не отличается оригинальностью. Размещается ордер на покупку или продажу, далее происходит локирование стоп-ордерами. Расстояние между ними определяется параметром Delta1

Далее робот выставляет группу из лимитных, или стоповых приказов. Для этого расстояния используется параметр Delta. Когда цена позволяет получить прибыль обозначенную параметром Profit, робот все закрывает и начинает заново. Эксперт способен работать только на таймфрейме M1. Он отлично показывает себя на некоторых промежутках, чего и следовало ожидать.

В данном случае мозгом этого эксперта является модуль, в который встроен индикатор ADX. Благодаря ему, определяются зоны флетов, трендов, и в соответствие с этим определяется, какие и как размещаются отложники. Но основой этого метода могут быть и другие отдельные индикаторы или их группы.

  1. Если уровень ADX сигнализирует о флете, при котором его уровень ниже 40, то размещаются лимитные приказы, которые рассчитаны на то, что цена, пройдя немного от текущего уровня, возвратится к нему.
  2. Если на графике тренд, то размещаются стоповые приказы.
  3. Также обычным способом определяется направление движения цены если линия индикатора DI выше линии DI-, то котировка повышается, и мы открываем длинные позиции, а если наоборот, то котировка снижается и мы открываем короткие позиции.

Тем, кто сам программирует экспертов, может быть интересна возможность связать потенциал этого алгоритма с кластерными индикаторами. Также полезным может быть использование индикатора Heiken Ashi для работы по более заметным трендам.

Настройки:

Lot = 0.01 – определяет начальную величину лота.

MAX_Lines = 5 – этот параметр задает, сколько максимум отложенных приказов каждого направления будет определено.

Klot = 1 – коэффициент, на который ещё и умножается лот при удалении от цены.

Pluslot = 0.01 – коэффициент, который будет ещё и прибавлен к лоту при удалении от цены.

Delta1 = 50 – первое расстояние от цены до стоп приказы.

Delta = 150 – второе расстояние, которое определяет зазор между лимитными приказами.

ProfitClose = 1.8 – отзываются все приказы, когда получен этот профит в долларах.

F = 40 – Значение показаний индикатора ADX, в рамках которого на рынке фиксируется флет.

Bar = 2 – сдвиг, который учитывается при работе с индикатором ADX.

Timeframe = 4 таймфрейм, с которого считываются данные для расчета индикатора ADX. 0-текущий, 1 – минута, 2 – пять минут, 3 – пятнадцать минут, 4 – тридцать минут, 5 – один час, 6 – четыре часа, 7 – один день, 8 – неделя, 9 – месяц.

Magic = 12345 – магическое число, характеризующее приказы именно этого эксперта.

StartHour = 0 – час в сутках, когда эксперт начинает свою работу.

EndHour = 24 – час в сутках, когда эксперт завершает свою работу.

Я этот эксперт протестировал лично на Евро Долларе. При капитале 100 за два месяца робот показал 600% прибыли. С настройками выше.
Советник выставляющий сетку отложенных ордеров

Создаем базовую версию советника

В отличие от первой статьи, в этой статье мы не будем рассматривать исходный код советника. Как исходный код советника, так и скомпилированный советник для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, будут прикреплены к статье. При желании вы сможете посмотреть как все реализовано. Ну а в данной статье мы займемся построением алгоритма, рассуждениями и, конечно, тестами.

Расстояние между ордерами сетки.

И начнем мы с расстояния между лимитными ордерами в сетке. Все лимитные ордера должны выставляться на одинаковом расстоянии друг от друга. Проблем в этом нет, если мы выставляем всю сетку сразу, и не редактируем ее при изменении цены. Но у нас сетка, так сказать, плавающая.

Просто проверить, есть ли лимитный ордер по такой же цене, нельзя. Ведь ордер может быть не совсем по такой же цене, а, например, на несколько пунктов больше или меньше. Если не учитывать этого, то советник может наставить сотни лимитных ордеров по сравнительно одинаковым ценам. И ничего хорошего из нашей торговли не выйдет.

Чтобы уйти от этой проблемы, мы вообще не будем указывать расстояние между лимитными ордерами в пунктах. Вместо этого расстояние между шагами сетки будет указываться разрядом цены. И отвечать за это будет параметр советника Разряд для лимитных ордеров.

При положительном значении данный параметр указывает разряд после запятой, в котором будут выставляться ордера сетки. Например, значение 2 означает, что сетка будет выставляться на каждом 1/100 шага цены. Например, если текущая цена 1.1234, то сетка в Long будет ставиться на ценах 1.13, 1.14, 1.

При той же цене, но разряде 3, сетка будет в 3 знаке после запятой:

  • в Long: 1.124, 1.125, 1.126, 1.127, …;
  • в Short: 1.122, 1.121, 1.12, 1.119, ….

Получается расстояние между ордерами в 10 пунктов. Если значение параметра равно 0, то сетка будет выставляться с шагом 1. Например, на ценах 111, 112, 113, 114.

Смотрите про коптеры:  icm-20689 — Купить оптом и в розницу

Отрицательные значения также поддерживаются данным параметром. Они сдвигают разряд влево от точки. То есть, при значении -1 сетка будет выставляться с шагом 10, а при значении -2: с шагом 100.

Такой вариант выставления сетки не только упрощает проверку, установлен ли уже лимитный ордер на нужном шаге сетки, но и позволяет учитывать в торговле уровни, образованные круглыми ценами. Ведь по сути мы выставляем лимитные ордера как раз на круглых ценах.

Среди параметров советника есть еще один параметр, который влияет на шаг сетки — “Смещение, пунктов”. Он позволяет сместить шаг сетки с круглой цены на указанное количество пунктов. Например, при разряде 2 и смещении 1 сетка будет выставляться не на ценах 1.12, 1.13, 1.

14, а на ценах 1.121, 1.131, 1.141, если это ордера в Long над текущей ценой, и ценах 1.119, 1.129, 1.139, если это ордера в Short под текущей ценой. Таким образом мы можем еще сильнее прикрыться круглыми ценами, надеясь, что при неблагоприятном для нас исходе цена не зацепит лимитный ордер перед тем, как пойдет в обратную сторону.

Что касается пункта “Смещение, пунктов”, тестирование показало, что его использование не всегда приводит к положительному результату.

Основные параметры советника.

Помимо двух рассмотренных выше параметров советник имеет множество других:

Среди этих параметров наиболее важные для работы советника следующие:

  • “Размер лота“. Куда же без данного параметра. Он определяет объем лота, используемый при выставлении каждого лимитного ордера.
  • “Макс. кол-во лимитных ордеров в одну сторону“. Данный параметр определяет количество лимитных ордеров в сетке с одной стороны от цены. То есть, всего сетка будет состоять из удвоенного значения данного параметра. Как только цена будет продвигаться в одно из направлений сетки, переводя лимитные ордера в открытые позиции, советник будет открывать новые лимитные ордера (и закрывать те, которые теперь находятся слишком далеко от цены), чтобы общее их количество с каждой стороны от цены соответствовало данному параметру. Точнее, новые лимитные ордера будут выставляться при наступлении нового бара таймфрейма, на котором запущен советник.
  • “Тейк для ордеров“. Определяет тейк для каждого отдельного лимитного ордера, и указывается в шагах сетки советника. То есть, например, значение 2 данного параметра говорит о том, что позиция будет закрыта, когда цена пройдет в ее сторону два следующих лимитных ордера сетки. Если параметр Разряд для лимитных ордеров равен 3, то фактически тейк будет установлен на расстоянии в 0.002 от текущей цены (20 пунктов прибыли).
  • “Стоп для ордеров”. Определяет стоп лосс для каждого отдельного лимитного ордера, также в шагах сетки советника. Как показали тесты, выставление стоп лоссов любого размера в данном типе советника сеточника неэффективно, поэтому мы их использовать не будем.

Отдельно стоит поговорить о тейке для отдельных ордеров. Оптимальное значение для данного параметра в первую очередь зависит от характера движения цены выбранного инструмента. Но практически всегда оно находится в диапазоне от 1 до 5. При этом, свои преимущества есть и у значений ближе к 1, и у значений ближе к 5.

Чем меньше значение, тем с меньшей прибылью и тем быстрее будет закрываться открытая позиция. Это дает два преимущества:

  • даже в небольшом рейндже позиции будут открываться и закрываться с прибылью на каждом движении цены в ту или иную сторону;
  • поскольку размер тейка небольшой, цена при коррекциях будет оставлять меньше незакрытых ордеров в противоположную от текущего движения сторону, тем самым нагрузка на депозит будет меньше.

Большой размер тейка также дает преимущество:

  • при больших трендовых движениях цены, общая прибыль будет больше, если использовать большие тейки.

Таким образом, при небольших тейках максимальная просадка по депозиту будет меньше. Но при этом и возможная прибыль будет гораздо меньше.

Закрытие всех позиций. Помимо тейка для отдельных ордеров сетки, вы можете использовать ряд других параметров, которые позволяют закрыть все открытые позиции при наступлении определенных событий. Все эти параметры объединены в отдельную группу “Закрытие всех позиций”:

  • “При прибыли, $“. Закрыть все открытые позиции, если общая прибыль по ним достигла указанной суммы в долларах.
  • “При увеличении equity на, $“. Закрыть все открытые позиции, если equity сейчас больше на указанное количество долларов, чем оно было при открытии начальной сетки. Если вообще использовать закрытие всех позиций, то этот вариант более предпочтителен.
  • “Закрыть все при цене более“. Данный параметр является защитным, и позволяет закрыть все открытые позиции, если цена вышла из торгуемого вами диапазона вверх. В нем нужно указать цену, выше которой все открытые позиции должны быть закрыты.
  • “Закрыть все при цене менее”. Данный параметр является защитным, и позволяет закрыть все открытые позиции, если цена вышла из торгуемого вами диапазона вниз.

В теории закрытие всех позиций при выходе из диапазона может показаться заманчивой идеей. Но на практике это, как правило, приводит к уничтожению всей прибыли, которая была получена до этого. Вообще, как мы увидим далее в статье, именно вопрос, что делать, когда цена выходит из своего диапазона и начинается сильный тренд, является краеугольным в данной торговой стратегии.

Остальные параметры. Пока что мы рассмотрели лишь малую часть тех параметров, которые есть в советнике. Некоторые дополнительные параметры мы рассмотрим далее в статье. Но есть и такие параметры, которые мы вообще применять не будем. Данные параметры обозначены знаком (-) в своем названии.

За каждым из этих параметров стоит какая-то идея, но на практике их использование ни к чему хорошему не приводит. Впрочем, несмотря на то, что такие параметры мы применять не будем, сами идеи все же рассмотрим. Возможно, вам они пригодятся или вы придумаете, как сделать лучше.

Тестируем audcad, шаг 10 пунктов (разряд 3)

В начале статьи график AUDCAD приводился в качестве примера подходящего для советника движения цены. На его месячном графике отчетливо виден диапазон, в котором ходит цена. Что же, теперь пришло время проверить, насколько прибыльной будет торговля на данном инструменте.

Базовое тестирование показало лучшие результаты при тейке 4 и смещении 0:

Базовое тестирование AUDCAD

Символ Макс. просадкаПрибыль Фактор восстановления Прибыльность Трейдов
 AUDCAD 8 216 16 149 1.97 1.53 17 852

Макс. ордеров по одной цене.

Уже на базовых настройках мы добились фактора восстановления в районе 2. То есть, того же результата, что и на финальных настройках по инструменту AUDUSD.

Данный результат можно еще улучшить, если изменить параметр советника “Макс. ордеров по одной цене”, который мы еще не рассматривали в данной статье. По умолчанию его значение равно 33. Что означает, что советнику разрешено открывать до 33 позиций по одной и той же цене в одну сторону.

Каким образом открываются позиции по одной цене? Все просто, например, цена движется вверх и задевает ближайший ордер. После этого цена сразу откатывается назад настолько, что советник выставляет новый лимитный ордер сверху по той же цене. После этого цена снова тестирует уровень, задевая выставленный ордер. И так далее.

В предыдущих случаях мы не рассматривали параметр “Макс. ордеров по одной цене”, так как открытие неограниченного количества позиций по одной и той же цене позволяло увеличить прибыльность советника. Но с AUDCAD все по-другому. Возможно, это связано с характером движения цены данного инструмента, но если не разрешать выставление лимитных ордеров на тех ценах, по которым уже открыты позиции, то результат получается лучше. То есть, установим параметру “Макс. ордеров по одной цене” значение 1:

Символ Макс. просадкаПрибыль Фактор восстановления Прибыльность Трейдов
 AUDCAD 5 896 18 087 3.07 2.63 10 821

Не размещать самые ближние ордера.

Мы смогли увеличить фактор восстановления более чем в 1.5 раза. Теперь вернемся на протоптанную дорожку и протестируем включение параметра “Не размещать самые ближние ордера”:

Тестируем audusd, шаг 10 пунктов (разряд 3)

Начнем тестирования AUDUSD также с базовых настроек:

  • стоп лосс не ставится;
  • закрытие всех позиций по условию не выполняется.

Оптимизация проводилась по тейку для отдельного ордера, а также по параметру “Смещение, пунктов”. В результате лучше всего показал себя тейк 3 и смещение 0:

Базовое тестирование на AUDUSD

Символ Макс. просадкаПрибыль Фактор восстановления Прибыльность Трейдов
 AUDUSD 21 468 -546 -0.03 0.99 18 104

Не размещать самые ближние ордера. Но даже при лучших базовых параметрах мы не смогли получить прибыль. Тем не менее, давайте не будем отчаиваться, и попробуем включить параметр “Не размещать самые ближние ордера”:

Символ Макс. просадкаПрибыль Фактор восстановления Прибыльность Трейдов
 AUDUSD 14 701 14 415 0.98 1.54 15 049

Вход в сторону движения бара.

Уже немножко лучше. Попробуем протестировать вход по предыдущему бару на различных таймфреймах:

Символ Макс. просадкаПрибыль Фактор восстановления Прибыльность Трейдов
 AUDUSD 9 186 8 364 0.91 1.56 8 573

Торговля в диапазоне. 

Смотрите про коптеры:  ParkFlyer 4. Учебная парта пилотажника

Лучше всего себя показал дневной таймфрейм. Однако даже на нем результат чуть-чуть ухудшился. Тем не менее, возьмем его в работу, и теперь протестируем торговлю в диапазоне. На глаз выставим границы диапазона в 0.79728 над текущей ценой и 0.70417 под текущей ценой:

Символ Макс. просадкаПрибыль Фактор восстановления Прибыльность Трейдов
 AUDUSD 6 769 11 937 1.76 2.35 7 591

Закрывать все позиции при увеличении equity.

Ожидаемо результаты улучшились. Фактор восстановления увеличился практически в 2 раза. И, наконец, протестируем закрытие всех позиций при увеличении equity:

Символ Макс. просадкаПрибыль Фактор восстановления Прибыльность Трейдов
 AUDUSD 4 270 8 552 2 1.74 7 593

Если закрывать позиции при увеличении equity на 1 000, то можно увеличить фактор восстановления до 2. Для финального результата это совсем небольшая прибыль. Но может AUDCAD нас сможет чем-то порадовать…

Тестируем eurusd, шаг 10 пунктов (разряд 3)

Итак, начнем тестирование с проверки базовой идеи торговой стратегии. Все параметры установлены по умолчанию. В том числе, уже рассмотренные нами параметры:

  • стоп лосс не ставится;
  • закрытие всех позиций по условию не выполняется.

Оптимизация будет проводиться по тейку для отдельного ордера, а также по параметру “Смещение, пунктов”. Метод оптимизации — OHLC на M1. После чего финальный результат будет протестирован по методу “Все тики”. Отчеты по всем тестам приаттачены к статье.

В общем, по результатам тестов лучше всего показал себя тейк 2, и смещение в 1 пункт:

Наиболее важные для нас результаты тестирования:

Символ Макс. просадкаПрибыль Фактор восстановления Прибыльность Трейдов
 EURUSD 23 522 20 641 0.88 1.39 40 536

На самом деле хоть мы и получили прибыль, но результаты не самые лучшие. Нагляднее всего это показывает параметр фактор восстановления, который равен 0.88.

Фактически, фактор восстановления показывает отношение прибыли к максимальной просадке (прибыль разделить на максимальную просадку). Если его значение меньше 1, значит мы заработали меньше, чем была просадка, которую советник допустил.

Наверное, большинство из нас устроил бы заработок хотя бы 100% к депозиту в год. Поскольку тестирование мы проводим на периоде в 4 года, нас бы устроил фактор восстановление более 4. Ну что же, попробуем улучшить нашу торговую систему.

Не размещать самые ближние ордера.

Как было сказано в статье выше, советник использует плавающую сетку, которая следует за движением цены. Если цена идет вверх, то советник выставляет дополнительный лимитный ордер под текущую цену.

А что, если ближайшие из таких ордеров слишком часто задеваются при коррекциях и не закрываются по тейку? Давайте попробуем запретить выставление дополнительных ордеров слишком близко к цене. Для этого в советник был добавлен булевый параметр “Не размещать самые ближние ордера”. Посмотрим, к чему приведет его активация:

На глаз различия не особо заметны. Может в результатах теста мы увидим изменения:

Символ Макс. просадкаПрибыль Фактор восстановления Прибыльность Трейдов
 EURUSD 12 987 15 302 1.18 1.64 21 350

Мы почти в 2 раза уменьшили количество трейдов. Если вы собирались зарабатывать на бонусах от брокера, которые нужно отыгрывать, то это не самая хорошая новость. Прибыль также снизилась. Но при этом мы почти в 2 раза снизили максимальную просадку. И добились фактора восстановления более 1.

Таким же образом данный параметр действует и на других инструментах при разряде 3 (расстоянии между ордерами сетки в 10 пунктов). Он позволяет снизить количество трейдов за счет того, что небольшие коррекции в движении цены не доходят до нашей сетки.

Если в данный момент цена находится в тренде, то это очень хорошо. Но если мы находимся в боковом движении, и в будущем цена бы все равно вернулась к открытом ранее ордеру, то использование данного параметра приводит к снижении возможной прибыли.

Вход в сторону движения бара.

Продолжаем улучшать наш советник. Практически все гуру трейдинга нам советуют торговать только в сторону локального тренда. Как определить данный тренд? Все просто, если на предыдущем баре цена шла вверх, то и торговать нужно только в Long. И наоборот.

Как правило, смотреть локальный тренд советуют на дневных графиках. То есть, если за вчерашний день цена подросла, то торгуем в Long. Если же цена упала, то торгуем в Short. Давайте и мы попробуем воспользоваться данным советом. Только помимо дневного тренда будем тестировать и другие таймфреймы.

Итак, для настройки торговли в сторону движения бара мы будем использовать параметры советника из группы “В направлении бара”:

  • “Использовать вход по бару”. Установите в true, чтобы включить данную возможность.
  • “Тип учета бара“. Я пробовал либо вообще не входить против бара, либо входить с минимальным тейком. Вариант с минимальным тейком всегда был хуже, поэтому по умолчанию значение данного параметра равно Не входить, и менять его не рекомендуется.
  • “Номер бара”. В некоторых торговых системах локальный тренд советуют определять не только по предыдущему бару, но и по сегодняшнему. То есть, если цена вчера шла вверх и сегодняшний бар бычий, то входим только в Long. Проверим и такой вариант. Данный параметр имеет следующие значения: бар 1 (проверять только предыдущий бар), бар 0 (проверять только текущий бар), бары 0 и 1 (и предыдущий и текущий бары должны идти в одну сторону). В результате тестов выяснилось, что результаты при варианте бар 1 всегда лучше. Так что значение данного параметра также не рекомендуется менять.
  • “Таймфрейм”. Позволяет выбрать таймфрейм, бары на котором будут проверяться.

Результаты тестирования в виде таблицы:

Символ Макс. просадкаПрибыль Фактор восстановления Прибыльность Трейдов
 EURUSD 13 044 19 227 1.48 1.8 23 445

Вообще, вход по бару позволяет улучшить результаты на всех инструментах. Однако вход по бару на месячном таймфрейме — это скорее исключение. Чаще всего идеальным действительно является дневной таймфрейм. При этом, поскольку одномоментно мы выставляем сетку только в одну сторону, то в использовании параметра “Не размещать самые ближние ордера” нет особого смысла.

Торговля в диапазоне. Как указано в названии статьи, данный советник предназначен для торговли в диапазоне. А следовательно, если цена на недельном или месячном графике находится в каком-то диапазоне, то и результаты его торговли должны быть лучше.

Проверим эту гипотезу, выставив диапазон для торговли. Для этого нам пригодятся параметры “Не открывать Long при цене менее”, “Не открывать Long при цене более”, “Не открывать Short при цене менее” и “Не открывать Short при цене более”.

На глаз выставим для параметров “Не открывать Long при цене более” и “Не открывать Short при цене более” значение 1.17849. А для двух оставшихся параметров значение 1.09314:

Невооруженным глазом можно заметить, что наши результаты улучшились:

Символ Макс. просадкаПрибыль Фактор восстановления Прибыльность Трейдов
 EURUSD 2 412 10 964 4.55 6.16 6 974

Закрывать все позиции при увеличении equity.

В начале статьи была описана группа параметров “Закрытие всех позиций”. Среди них был параметр “При увеличении equity на, $”. Если рассуждать логически, то данный параметр должен улучшить наши результаты. Ведь с его помощью можно закрыть все убыточные позиции, открытые в данный момент.

На практике использование данного параметра не всегда приводит к улучшению результатов. Видимо, потому что при его использовании мы закрываем с убытком те сделки, которые в будущем могли бы принести прибыль при развороте цены.

Тем не менее, в нашем случае параметр “При увеличении equity на, $” действительно позволяет улучшить результаты. Лучше всего показало себя значение в 2 000$:

И сами результаты тестирования:

Символ Макс. просадкаПрибыль Фактор восстановления Прибыльность Трейдов
 EURUSD 3 200 18 532 5.79 3.8 6 954

Это последний тест по EURUSD, поэтому давайте подведем итоги. Нам все-таки удалось добиться прибыльности даже не 100% в год, а почти 150%. При этом мы использовали фиксированный лот. То есть, если увеличивать лот при увеличении баланса по счету, то можно получить в разы больше прибыли.

Тем не менее, результаты не впечатляющие. Все, чего мы добились, это 150% в год при практически 100% просадке. Большинство инвесторов требуют, чтобы просадка была не более 20% от депозита. С моей точки зрения это странное требование. Получается, что 80% баланса будет просто простаивать?

Если уж они просто простаивают, то положите их на депозит, а торгуйте по полной на оставшиеся 20%. Но тем не менее, такое требование есть, а значит нам придется снизить наши объемы торговли в 5 раз, чтобы держаться в пределах просадки 20%. Следовательно и прибыль будет не 150%, а 30% в год. Совсем не впечатляющие результаты.

Но от лирики давайте перейдем к тестированию других инструментов.

Результаты тестирования. Как уже говорилось, все отчеты каждого промежуточного тестирования прикреплены к статье. Также к статье прикреплены SET-файлы финального тестирования как по символу EURUSD, так и по другим рассмотренным символам.

Оцените статью
Радиокоптер.ру
Добавить комментарий

Adblock
detector