Сеточные стратегии Форекс

Сеточные стратегии Форекс Самолеты

Второй вид сеточных стратегий

Этот метод торговли отличается от описанного выше алгоритма способом построения сетки ордеров. Использовать его можно только после проведения технического анализа и определения, в каком именно направлении будет изменяться ценовой уровень. После определения будущего ценового коридора, необходимо установить отложенный ордер Sell-Limit над ним, а также Buy-Limit под ним.

Затем следует выбрать шаг сетки и последовательно открывать разнонаправленные сделки. Этот метод ведения торгов позволяет получать существенную прибыль при боковом движении ценового уровня, но при образовании на рынке сильного тренда, сеточная стратегия этого типа может приносить убытки.

Из-за описанных выше особенностей эту стратегию рекомендуется использовать только опытным трейдерам, которые обладают необходимым опытом ведения торгов на Форекс.

Следует помнить, что использование сеточных стратегий без установки уровней Stop-Loss и Take-Profit категорически запрещено, так как в противном случае, из-за большого количество открытых сделок, вы можете быстро обнулить свой депозит.

Также среди недостатков сеточных стратегий Форекс следует отметить довольно большие расходы на спреда Форекс брокера, но при грамотном ведении торгов вы их легко покроете.

Если вы решили использовать сеточную стратегию для ведения торгов на Форекс, то рекомендуется сначала потренироваться на демо счете в Метатрейдере, так как это поможет избежать возникновения ненужных убытков.

Надеюсь, этот метод торговли позволит вам свести к минимуму уровень убытков и увеличит вашу прибыль.

Вырабатываем торговую систему

Основной идеей советника из первой части данной статьи была надежда на то, что цена чаще всего движется в каком-то определенном направлении. А значит, даже если мы откроем несколько ордеров не в том направлении, то новые ордера, открываемые в нужном направлении, смогут компенсировать убыток по ним.

И таким образом, рано или поздно мы достигнем нужной нам прибыли по всем открытым ордерам в целом. Чтобы добиться реализации данной идеи, мы выставляли сетку из N ордеров в Long над текущей ценой, и сетку из такого же количества ордеров под текущей ценой в Sell.

Дальнейшее тестирование показало, что ситуации, когда цена сначала цепляет ордер сверху, потом идет вниз и цепляет ордер снизу, потом опять идет вверх, и цепляет второй, третий ордер сверху, после чего снова идет вниз, цепляя ордера там, и таким образом активирует все или почти все ордера как в Long, так и в Short… В общем, оказалось, что такие ситуации бывают, и бывают достаточно часто, чтобы свести возможную прибыль на нет. Поэтому строить на этом торговую систему — не самый лучший способ заработать деньги.

Смотрите про коптеры:  Инструкция по получению разрешения на полеты и съемку с БПЛА - AEROMOTUS

Но если такие ситуации бывают часто, и цена на рынке Forex часто ходит в каком-то определенном диапазоне, тогда почему бы нам не использовать именно это в свою пользу? То есть, мы по-прежнему будем выставлять сетку в Long выше текущей цены, и сетку в Short ниже текущей цены. Но при этом в советнике будет два важных изменения.

Во-первых, мы будем выставлять тейк не всей цепочке позиций, а каждой позиции. Настройки для выставления стоп лосса каждому отдельному ордеру также будут. Но на тестах видно, что использование стоп лосса не приводит к прибыли. Поэтому использовать его мы не будем.

А во-вторых, выставленную ранее сетку мы будем постоянно дополнять новыми лимитными ордерами в случае, если текущая цена отошла от той, что была ранее. При этом лимитные ордера, от которых цена отошла слишком далеко, будут удаляться. То есть, если цена отошла на 1 шаг сетки вверх, то мы добавим новый лимитный ордер в Long в конец текущей сетки над ценой, еще один лимитный ордер мы добавим в Short первым под текущую цену, и при этом удалим последний из лимитных ордеров в Short под текущей ценой. Таким образом, наша сетка будет следовать за ценой актива.

Что нам это даст? На трендовом движении мы будем получать тейки по ордерам в сторону движения тренда. Если начинается коррекция, то мы получаем тейки в сторону коррекции. И таким образом, если на большом таймфрейме цена движется в диапазоне, то в одну сторону, то в другую, то мы будем собирать прибыль, в какую бы сторону не пошла цена.

Звучит вроде хорошо. Давайте попробуем проверить, что у нас получится на практике.

Другие параметры советника

Ранее в статье были рассмотрены только те параметры советника, использование которых может повысить его прибыльность. За каждым таким параметром стоит какая-то идея. И идей, которые были протестированы при разработке советника, было гораздо больше. К сожалению, большинство из них только ухудшали показатели советника.

Сейчас мы в вкратце рассмотрим такие параметры, однако как показали тесты, изменение их значений ни к чему хорошему не приведет.

Тип лимитных ордеров. По умолчанию советник выставляет ордера в Long над текущей ценой и ордера в Short под текущей ценой. Называются такие ордера Buy Stop и Sell Stop. Исходя из этого, по умолчанию значение данного параметра равно STOP.

Если присвоить данному параметру значение LIMIT, то советник будет использовать Buy Limit и Sell Limit ордера. То есть, его поведение кардинально изменится: над ценой он будет выставлять Sell ордера, а под ценой – Buy ордера.

Смотрите про коптеры:  «От квадрокоптеров до беспилотных самолетов» в блоге «Армия и Флот» - Сделано у нас

Фактически, если раньше советник работал по тренду, то при изменении этого параметра он станет работать против тренда. Так тоже можно добиться какой-то прибыли. Но по отношению к просадке эта прибыль будет гораздо меньше.

Увеличение лотности в цепочке. По умолчанию все ордера в сетке имеют одинаковый объем. Но с помощью данного параметра можно сделать так, чтобы объем каждого нового ордера в сетке был больше предыдущего. Увеличение может происходить либо в арифметической прогрессии, либо в геометрической.

Исходя из тестов, это может повысить полученную прибыль, но за счет увеличения максимальной просадки. Таким образом, фактор восстановления в любом случае будет ниже, чем при фиксированном лоте.

Использование трейлинг стопа. Целая группа параметров позволяет включить трейлинг стоп для каждого отдельного ордера. Но, к сожалению, тесты показали, что этого лучше не делать.

Инструменты для тестирования

Перед тем как погрузиться в тестирование, давайте еще раз рассмотрим идею, которая заложена в советнике, и то, как именно она воплощена в жизнь.

Не секрет, что спрогнозировать направление движения цены большинства активов с достаточно достоверной точностью непросто. Цена может пойти сначала вверх, перебив локальный максимум, потом пойти вниз, перебив локальный минимум. Потом все резко изменится, и цена снова идет вверх, перебивая или чуть не добивая до локального максимума.

Для этого мы будем выставлять лимитные ордера над текущей ценой и под текущей ценой. Ордера будут расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Над ценой мы будем выставлять ордера в Long, предполагая, что если цена идет вверх, то и далее она будет идти вверх. Соответственно, под ценой будут располагаться ордера в Short.

Количество ордеров в сетке задается параметром “Макс. кол-во лимитных ордеров в одну сторону”. Однако на самом деле данное количество не особо актуально, ведь при наступлении нового бара на таймфрейме, на котором работает советник, мы будем добавлять в сетку новые ордера, если цена затронула какой-либо из текущих ордеров, превратив его в открытую позицию.

Таким образом, параметр “Макс. кол-во лимитных ордеров в одну сторону” может быть актуален только при очень быстрых и сильных движениях цены, когда цена пробивает все ордера сетки за 1 бар таймфрейма, на котором работает советник, и далее идет в том же направлении.

Таймфрейм. Кстати о таймфрейме. Как показали тесты, лучше всего советник показывает себя на таймфрейме M5. Поэтому на нем мы и будем проводить все тесты.

Выбираем рынок. Теперь о рынке, на котором мы будем работать. Уже из идеи, которая лежит в советнике, понятно, что лучше всего для его работы подходят рейнджевые рынки. То есть тот же рынок Forex. При этом крайне желательно, чтобы на недельном или месячном таймфрейме был четко виден рейндж, внутри которого сейчас находится цена.

Смотрите про коптеры:  Лестничные марши ЛМ 15-12 Цена вес размер ГОСТ серия доставка купить

Например, посмотрите на график инструмента AUDCAD:

5 последних лет, а то и все 10, он стоит в рейндже. И, теоретически, выработанная нами торговая стратегия должна быть идеальна для инструмента AUDCAD и подобных. Вот мы это и проверим.

Итак, тестировать советник мы будем на следующих символах: EURUSD, AUDUSD, AUDCAD. При этом, для всех инструментов мы будем тестировать шаг сетки в 10 пунктов (разряд 3). Можно конечно попробовать торговать и на большем шаге в 100 пунктов (разряд 2), но это уже будет долгосрочная торговля с небольшим количество сделок за год.

Период тестирования.

В данной статье нас не интересуют периоды менее 1 года. Для тестов мы будем ориентироваться на период в 4 лет: с 2022 по 2022 год. И, соответственно, искать наиболее прибыльные настройки именно для данного периода. Скажу сразу, что советник не проходит тестирования на периодах более 10 лет, либо проходит с небольшой прибыльностью на небольших уровнях тейка. Поэтому использовать его в виде “поставил и забыл на десяток лет” не получится.

Принципы функционирования сеточных стратегий форекс

Для того, чтобы понять, каким образом стратегии этого типа генерируют прибыль, необходимо рассмотреть достаточно простой пример.

cetochnye-strategii-foreks
Допустим, что трейдер в точке «А» приобретает валюту, так как считает, что в точке «D» ордер закроется, так как ценовой уровень достигнет значения Take-Profit.  В подобной ситуации прибыль от сделки составит величину между точками Н0 и Н1. На представленном выше примере вы можете заметить, что ценовой уровень прошел гораздо большее расстояние, так как он сначала рос до точки «B», затем скорректировался в точки «C», после чего снова начал расти, пока не достиг точки «D».

Сеточная стратегия открывает огромное количество разнонаправленных ордеров, что дает возможность получать прибыль при закрытии коротких позиций и в тоже время накапливать прибыль по долгосрочным сделкам.

Такой метод торговли дает возможность частично компенсировать убытки за счет полученной прибыли от ордеров на отрезке BC в момент, когда происходила коррекция ценового уровня.

Благодаря созданию разнонаправленных сделок, уровень убытков не сможет достичь критического значения, это, в свою очередь, позволяет получать стабильный доход от использования сеточной стратегии, практически не рискуя при этом собственным депозитом. Существует два основных типа сеточных стратегий, которые используют различные алгоритмы создания ордеров.

Сеточная стратегия во флэте

При флэте, конечно же, поведение в работе по сетке должно быть иным, чтобы учитывать характер текущего состояния рынка. Когда цена движется в боковике, то нужно вместо ордеров на пробитие пользоваться отложенными ордерами на отскок цены, то есть Limit ордерами.

Рассмотрим такой пример.

Есть флэт. Начиная с границы флэта выставляются 4 ордера Buy Limit и 4 Sell Limit, с равными промежутками между ними, постепенно отступая дальше от границ.

Сетка во флэте
Сетка во флэте

Стоп-лоссы ставятся на один уровень, например, все три ставим выше дальнего Sell Limit и ниже дальнего Buy Limit. Когда срабатывает один из ордеров, то все противоположные удаляются. Если цена пойдет против сделок и зароет все ордера по стопам, выставленным на одном уровне, то нужно выстроить новую сетку.

Выход из сетки во флэте по Take Profit
Выход из сетки во флэте по Take Profit

Сильные и слабые стороны сеточных стратегий

К преимуществам гридерных методик можно отнести следующее:

  1. Экономия времени. Нет необходимости тратить время на анализ рыночной ситуации. Можно просто выставить отложенные ордера и уйти заниматься другими делами. Сильная сторона отложек в том, что они сработают в любом случае, даже если терминал не включен. Ведь при установке отложенного ордера приказы на их открытие по конкретной цене уходят на сервер к брокеру и ждут, пока цена не дойдет до указанной цены открытия.
  2. Точные входы. Отложенные ордера будут открыты именно по указанной трейдером цене. При рыночных ордерах часто можно столкнуться с реквотами.
  3. На трендовых движениях сетка будет давать отличные результаты. Тренды обычно занимают 30-40% времени жизни рынка. Но при сильных движениях эти 30-40% делают под 100% от возможной прибыли.

И стоит знать о следующих недостатках:

  1. Некоторые брокеры не дают возможности открывать на одном графике разнонаправленные сделки. И в некоторых терминалах нет такой технической возможности, как, например, в терминале MetaTrader 5.
  2. В зависимости от политики брокера и типа открытого у него счета могут быть ограничения по количеству открытых ордеров, рыночных и отложенных, на графике одного финансового инструмента, валютной пары, cfd и прочее.
  3. Если рынок находится в боковом движении, то сетка не самый лучший инструмент для работы в такой фазе рынка. Будет немало нецелевых срабатываний ордеров и закрытия их по стопу.

Есть разные вариации сеток, и важно понимать их специфику, потому что есть те, которые эффективнее работают в трендах, а есть те, которые могут относительно неплохо показывать себя и при боковом движении рынка.

Советники для сетки форекс

Существует огромное количество разнообразных экспертов, обеспечивающих автоматический трейдинг с использованием сетки ордеров. В качестве примера рассмотрим советник, называющийся «Форекс Сетка Трейдер». Дополнительно в нем реализован Мартингейл, заключающийся в повышении объема каждой последующей сделки, если все они в общем демонстрируют убыток.

Рисунок 1. Результаты тестирования торговли советника «Форекс Сетка Трейдер» по стратегии открывания ордеров в течение 2022 года.
Рисунок 1. Результаты тестирования торговли советника «Форекс Сетка Трейдер» по стратегии открывания ордеров в течение 2022 года.

В результате достигается потенциально высокая прибыльность при реальном высоком риске. Поэтому при пользовании советником «Форекс Сетка Трейдер» необходимо регулярно выводить полученный доход, чтобы исключить вероятную потерю с депозитом и накопленной прибыли.

  • на рис. 1 показано тестирование за 2022 год – общая прибыль превысила 90 тыс. USD, а общий убыток составил почти 115 тысяч USD;
  • на рис. 2 показан тест за 2022 год – общая прибыль приблизилась в 20 тыс. USD, а общий убыток не превысил 4,5 тыс. USD.
Рисунок 2. Результаты теста советника «Форекс Сетка Трейдер 1.6» для торговли в 2022 году.
Рисунок 2. Результаты теста советника «Форекс Сетка Трейдер 1.6» для торговли в 2022 году.

Таким образом, если регулярно выводить прибыль при торговле по форекс сетке, то можно оказаться либо практически в безубытке (по результатам теста за 2022 год), либо приумножить депозит. Но, чтобы не случилось очень быстрого слива депозита, необходимо иметь начальный депозит не менее определенной величины. Рекомендуемые значения для разных счетов следующие:

  • для центовых счетов – 250 USD при минимальном лоте 0,01 или 2500 USD при минимальном лоте 0,1;
  • для обычных счетов – 25 тыс. USD при минимальном лоте 0,01 или 250 тыс. USD при минимальном лоте 0,1.

Создаем базовую версию советника

В отличие от первой статьи, в этой статье мы не будем рассматривать исходный код советника. Как исходный код советника, так и скомпилированный советник для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, будут прикреплены к статье. При желании вы сможете посмотреть как все реализовано. Ну а в данной статье мы займемся построением алгоритма, рассуждениями и, конечно, тестами.

Расстояние между ордерами сетки.

И начнем мы с расстояния между лимитными ордерами в сетке. Все лимитные ордера должны выставляться на одинаковом расстоянии друг от друга. Проблем в этом нет, если мы выставляем всю сетку сразу, и не редактируем ее при изменении цены. Но у нас сетка, так сказать, плавающая.

Просто проверить, есть ли лимитный ордер по такой же цене, нельзя. Ведь ордер может быть не совсем по такой же цене, а, например, на несколько пунктов больше или меньше. Если не учитывать этого, то советник может наставить сотни лимитных ордеров по сравнительно одинаковым ценам. И ничего хорошего из нашей торговли не выйдет.

Чтобы уйти от этой проблемы, мы вообще не будем указывать расстояние между лимитными ордерами в пунктах. Вместо этого расстояние между шагами сетки будет указываться разрядом цены. И отвечать за это будет параметр советника Разряд для лимитных ордеров.

При положительном значении данный параметр указывает разряд после запятой, в котором будут выставляться ордера сетки. Например, значение 2 означает, что сетка будет выставляться на каждом 1/100 шага цены. Например, если текущая цена 1.1234, то сетка в Long будет ставиться на ценах 1.13, 1.14, 1.

При той же цене, но разряде 3, сетка будет в 3 знаке после запятой:

  • в Long: 1.124, 1.125, 1.126, 1.127, …;
  • в Short: 1.122, 1.121, 1.12, 1.119, ….

Получается расстояние между ордерами в 10 пунктов. Если значение параметра равно 0, то сетка будет выставляться с шагом 1. Например, на ценах 111, 112, 113, 114.

Отрицательные значения также поддерживаются данным параметром. Они сдвигают разряд влево от точки. То есть, при значении -1 сетка будет выставляться с шагом 10, а при значении -2: с шагом 100.

Такой вариант выставления сетки не только упрощает проверку, установлен ли уже лимитный ордер на нужном шаге сетки, но и позволяет учитывать в торговле уровни, образованные круглыми ценами. Ведь по сути мы выставляем лимитные ордера как раз на круглых ценах.

Среди параметров советника есть еще один параметр, который влияет на шаг сетки — “Смещение, пунктов”. Он позволяет сместить шаг сетки с круглой цены на указанное количество пунктов. Например, при разряде 2 и смещении 1 сетка будет выставляться не на ценах 1.12, 1.13, 1.

14, а на ценах 1.121, 1.131, 1.141, если это ордера в Long над текущей ценой, и ценах 1.119, 1.129, 1.139, если это ордера в Short под текущей ценой. Таким образом мы можем еще сильнее прикрыться круглыми ценами, надеясь, что при неблагоприятном для нас исходе цена не зацепит лимитный ордер перед тем, как пойдет в обратную сторону.

Что касается пункта “Смещение, пунктов”, тестирование показало, что его использование не всегда приводит к положительному результату.

Основные параметры советника.

Помимо двух рассмотренных выше параметров советник имеет множество других:

Среди этих параметров наиболее важные для работы советника следующие:

  • “Размер лота“. Куда же без данного параметра. Он определяет объем лота, используемый при выставлении каждого лимитного ордера.
  • “Макс. кол-во лимитных ордеров в одну сторону“. Данный параметр определяет количество лимитных ордеров в сетке с одной стороны от цены. То есть, всего сетка будет состоять из удвоенного значения данного параметра. Как только цена будет продвигаться в одно из направлений сетки, переводя лимитные ордера в открытые позиции, советник будет открывать новые лимитные ордера (и закрывать те, которые теперь находятся слишком далеко от цены), чтобы общее их количество с каждой стороны от цены соответствовало данному параметру. Точнее, новые лимитные ордера будут выставляться при наступлении нового бара таймфрейма, на котором запущен советник.
  • “Тейк для ордеров“. Определяет тейк для каждого отдельного лимитного ордера, и указывается в шагах сетки советника. То есть, например, значение 2 данного параметра говорит о том, что позиция будет закрыта, когда цена пройдет в ее сторону два следующих лимитных ордера сетки. Если параметр Разряд для лимитных ордеров равен 3, то фактически тейк будет установлен на расстоянии в 0.002 от текущей цены (20 пунктов прибыли).
  • “Стоп для ордеров”. Определяет стоп лосс для каждого отдельного лимитного ордера, также в шагах сетки советника. Как показали тесты, выставление стоп лоссов любого размера в данном типе советника сеточника неэффективно, поэтому мы их использовать не будем.

Отдельно стоит поговорить о тейке для отдельных ордеров. Оптимальное значение для данного параметра в первую очередь зависит от характера движения цены выбранного инструмента. Но практически всегда оно находится в диапазоне от 1 до 5. При этом, свои преимущества есть и у значений ближе к 1, и у значений ближе к 5.

Чем меньше значение, тем с меньшей прибылью и тем быстрее будет закрываться открытая позиция. Это дает два преимущества:

  • даже в небольшом рейндже позиции будут открываться и закрываться с прибылью на каждом движении цены в ту или иную сторону;
  • поскольку размер тейка небольшой, цена при коррекциях будет оставлять меньше незакрытых ордеров в противоположную от текущего движения сторону, тем самым нагрузка на депозит будет меньше.

Большой размер тейка также дает преимущество:

  • при больших трендовых движениях цены, общая прибыль будет больше, если использовать большие тейки.

Таким образом, при небольших тейках максимальная просадка по депозиту будет меньше. Но при этом и возможная прибыль будет гораздо меньше.

Закрытие всех позиций. Помимо тейка для отдельных ордеров сетки, вы можете использовать ряд других параметров, которые позволяют закрыть все открытые позиции при наступлении определенных событий. Все эти параметры объединены в отдельную группу “Закрытие всех позиций”:

  • “При прибыли, $“. Закрыть все открытые позиции, если общая прибыль по ним достигла указанной суммы в долларах.
  • “При увеличении equity на, $“. Закрыть все открытые позиции, если equity сейчас больше на указанное количество долларов, чем оно было при открытии начальной сетки. Если вообще использовать закрытие всех позиций, то этот вариант более предпочтителен.
  • “Закрыть все при цене более“. Данный параметр является защитным, и позволяет закрыть все открытые позиции, если цена вышла из торгуемого вами диапазона вверх. В нем нужно указать цену, выше которой все открытые позиции должны быть закрыты.
  • “Закрыть все при цене менее”. Данный параметр является защитным, и позволяет закрыть все открытые позиции, если цена вышла из торгуемого вами диапазона вниз.

В теории закрытие всех позиций при выходе из диапазона может показаться заманчивой идеей. Но на практике это, как правило, приводит к уничтожению всей прибыли, которая была получена до этого. Вообще, как мы увидим далее в статье, именно вопрос, что делать, когда цена выходит из своего диапазона и начинается сильный тренд, является краеугольным в данной торговой стратегии.

Остальные параметры. Пока что мы рассмотрели лишь малую часть тех параметров, которые есть в советнике. Некоторые дополнительные параметры мы рассмотрим далее в статье. Но есть и такие параметры, которые мы вообще применять не будем. Данные параметры обозначены знаком (-) в своем названии.

За каждым из этих параметров стоит какая-то идея, но на практике их использование ни к чему хорошему не приводит. Впрочем, несмотря на то, что такие параметры мы применять не будем, сами идеи все же рассмотрим. Возможно, вам они пригодятся или вы придумаете, как сделать лучше.

Тестируем audcad, шаг 10 пунктов (разряд 3)

В начале статьи график AUDCAD приводился в качестве примера подходящего для советника движения цены. На его месячном графике отчетливо виден диапазон, в котором ходит цена. Что же, теперь пришло время проверить, насколько прибыльной будет торговля на данном инструменте.

Базовое тестирование показало лучшие результаты при тейке 4 и смещении 0:

Базовое тестирование AUDCAD

Символ Макс. просадкаПрибыль Фактор восстановления Прибыльность Трейдов
 AUDCAD 8 216 16 149 1.97 1.53 17 852

Макс. ордеров по одной цене.

Уже на базовых настройках мы добились фактора восстановления в районе 2. То есть, того же результата, что и на финальных настройках по инструменту AUDUSD.

Данный результат можно еще улучшить, если изменить параметр советника “Макс. ордеров по одной цене”, который мы еще не рассматривали в данной статье. По умолчанию его значение равно 33. Что означает, что советнику разрешено открывать до 33 позиций по одной и той же цене в одну сторону.

Каким образом открываются позиции по одной цене? Все просто, например, цена движется вверх и задевает ближайший ордер. После этого цена сразу откатывается назад настолько, что советник выставляет новый лимитный ордер сверху по той же цене. После этого цена снова тестирует уровень, задевая выставленный ордер. И так далее.

В предыдущих случаях мы не рассматривали параметр “Макс. ордеров по одной цене”, так как открытие неограниченного количества позиций по одной и той же цене позволяло увеличить прибыльность советника. Но с AUDCAD все по-другому. Возможно, это связано с характером движения цены данного инструмента, но если не разрешать выставление лимитных ордеров на тех ценах, по которым уже открыты позиции, то результат получается лучше. То есть, установим параметру “Макс. ордеров по одной цене” значение 1:

Символ Макс. просадкаПрибыль Фактор восстановления Прибыльность Трейдов
 AUDCAD 5 896 18 087 3.07 2.63 10 821

Не размещать самые ближние ордера.

Мы смогли увеличить фактор восстановления более чем в 1.5 раза. Теперь вернемся на протоптанную дорожку и протестируем включение параметра “Не размещать самые ближние ордера”:

Тестируем audusd, шаг 10 пунктов (разряд 3)

Начнем тестирования AUDUSD также с базовых настроек:

  • стоп лосс не ставится;
  • закрытие всех позиций по условию не выполняется.

Оптимизация проводилась по тейку для отдельного ордера, а также по параметру “Смещение, пунктов”. В результате лучше всего показал себя тейк 3 и смещение 0:

Базовое тестирование на AUDUSD

Символ Макс. просадкаПрибыль Фактор восстановления Прибыльность Трейдов
 AUDUSD 21 468 -546 -0.03 0.99 18 104

Не размещать самые ближние ордера. Но даже при лучших базовых параметрах мы не смогли получить прибыль. Тем не менее, давайте не будем отчаиваться, и попробуем включить параметр “Не размещать самые ближние ордера”:

Символ Макс. просадкаПрибыль Фактор восстановления Прибыльность Трейдов
 AUDUSD 14 701 14 415 0.98 1.54 15 049

Вход в сторону движения бара.

Уже немножко лучше. Попробуем протестировать вход по предыдущему бару на различных таймфреймах:

Символ Макс. просадкаПрибыль Фактор восстановления Прибыльность Трейдов
 AUDUSD 9 186 8 364 0.91 1.56 8 573

Торговля в диапазоне. 

Лучше всего себя показал дневной таймфрейм. Однако даже на нем результат чуть-чуть ухудшился. Тем не менее, возьмем его в работу, и теперь протестируем торговлю в диапазоне. На глаз выставим границы диапазона в 0.79728 над текущей ценой и 0.70417 под текущей ценой:

Символ Макс. просадкаПрибыль Фактор восстановления Прибыльность Трейдов
 AUDUSD 6 769 11 937 1.76 2.35 7 591

Закрывать все позиции при увеличении equity.

Ожидаемо результаты улучшились. Фактор восстановления увеличился практически в 2 раза. И, наконец, протестируем закрытие всех позиций при увеличении equity:

Символ Макс. просадкаПрибыль Фактор восстановления Прибыльность Трейдов
 AUDUSD 4 270 8 552 2 1.74 7 593

Если закрывать позиции при увеличении equity на 1 000, то можно увеличить фактор восстановления до 2. Для финального результата это совсем небольшая прибыль. Но может AUDCAD нас сможет чем-то порадовать…

Тестируем eurusd, шаг 10 пунктов (разряд 3)

Итак, начнем тестирование с проверки базовой идеи торговой стратегии. Все параметры установлены по умолчанию. В том числе, уже рассмотренные нами параметры:

  • стоп лосс не ставится;
  • закрытие всех позиций по условию не выполняется.

Оптимизация будет проводиться по тейку для отдельного ордера, а также по параметру “Смещение, пунктов”. Метод оптимизации — OHLC на M1. После чего финальный результат будет протестирован по методу “Все тики”. Отчеты по всем тестам приаттачены к статье.

В общем, по результатам тестов лучше всего показал себя тейк 2, и смещение в 1 пункт:

Наиболее важные для нас результаты тестирования:

Символ Макс. просадкаПрибыль Фактор восстановления Прибыльность Трейдов
 EURUSD 23 522 20 641 0.88 1.39 40 536

На самом деле хоть мы и получили прибыль, но результаты не самые лучшие. Нагляднее всего это показывает параметр фактор восстановления, который равен 0.88.

Фактически, фактор восстановления показывает отношение прибыли к максимальной просадке (прибыль разделить на максимальную просадку). Если его значение меньше 1, значит мы заработали меньше, чем была просадка, которую советник допустил.

Наверное, большинство из нас устроил бы заработок хотя бы 100% к депозиту в год. Поскольку тестирование мы проводим на периоде в 4 года, нас бы устроил фактор восстановление более 4. Ну что же, попробуем улучшить нашу торговую систему.

Не размещать самые ближние ордера.

Как было сказано в статье выше, советник использует плавающую сетку, которая следует за движением цены. Если цена идет вверх, то советник выставляет дополнительный лимитный ордер под текущую цену.

А что, если ближайшие из таких ордеров слишком часто задеваются при коррекциях и не закрываются по тейку? Давайте попробуем запретить выставление дополнительных ордеров слишком близко к цене. Для этого в советник был добавлен булевый параметр “Не размещать самые ближние ордера”. Посмотрим, к чему приведет его активация:

На глаз различия не особо заметны. Может в результатах теста мы увидим изменения:

Символ Макс. просадкаПрибыль Фактор восстановления Прибыльность Трейдов
 EURUSD 12 987 15 302 1.18 1.64 21 350

Мы почти в 2 раза уменьшили количество трейдов. Если вы собирались зарабатывать на бонусах от брокера, которые нужно отыгрывать, то это не самая хорошая новость. Прибыль также снизилась. Но при этом мы почти в 2 раза снизили максимальную просадку. И добились фактора восстановления более 1.

Таким же образом данный параметр действует и на других инструментах при разряде 3 (расстоянии между ордерами сетки в 10 пунктов). Он позволяет снизить количество трейдов за счет того, что небольшие коррекции в движении цены не доходят до нашей сетки.

Если в данный момент цена находится в тренде, то это очень хорошо. Но если мы находимся в боковом движении, и в будущем цена бы все равно вернулась к открытом ранее ордеру, то использование данного параметра приводит к снижении возможной прибыли.

Вход в сторону движения бара.

Продолжаем улучшать наш советник. Практически все гуру трейдинга нам советуют торговать только в сторону локального тренда. Как определить данный тренд? Все просто, если на предыдущем баре цена шла вверх, то и торговать нужно только в Long. И наоборот.

Как правило, смотреть локальный тренд советуют на дневных графиках. То есть, если за вчерашний день цена подросла, то торгуем в Long. Если же цена упала, то торгуем в Short. Давайте и мы попробуем воспользоваться данным советом. Только помимо дневного тренда будем тестировать и другие таймфреймы.

Итак, для настройки торговли в сторону движения бара мы будем использовать параметры советника из группы “В направлении бара”:

  • “Использовать вход по бару”. Установите в true, чтобы включить данную возможность.
  • “Тип учета бара“. Я пробовал либо вообще не входить против бара, либо входить с минимальным тейком. Вариант с минимальным тейком всегда был хуже, поэтому по умолчанию значение данного параметра равно Не входить, и менять его не рекомендуется.
  • “Номер бара”. В некоторых торговых системах локальный тренд советуют определять не только по предыдущему бару, но и по сегодняшнему. То есть, если цена вчера шла вверх и сегодняшний бар бычий, то входим только в Long. Проверим и такой вариант. Данный параметр имеет следующие значения: бар 1 (проверять только предыдущий бар), бар 0 (проверять только текущий бар), бары 0 и 1 (и предыдущий и текущий бары должны идти в одну сторону). В результате тестов выяснилось, что результаты при варианте бар 1 всегда лучше. Так что значение данного параметра также не рекомендуется менять.
  • “Таймфрейм”. Позволяет выбрать таймфрейм, бары на котором будут проверяться.

Результаты тестирования в виде таблицы:

Символ Макс. просадкаПрибыль Фактор восстановления Прибыльность Трейдов
 EURUSD 13 044 19 227 1.48 1.8 23 445

Вообще, вход по бару позволяет улучшить результаты на всех инструментах. Однако вход по бару на месячном таймфрейме — это скорее исключение. Чаще всего идеальным действительно является дневной таймфрейм. При этом, поскольку одномоментно мы выставляем сетку только в одну сторону, то в использовании параметра “Не размещать самые ближние ордера” нет особого смысла.

Торговля в диапазоне. Как указано в названии статьи, данный советник предназначен для торговли в диапазоне. А следовательно, если цена на недельном или месячном графике находится в каком-то диапазоне, то и результаты его торговли должны быть лучше.

Проверим эту гипотезу, выставив диапазон для торговли. Для этого нам пригодятся параметры “Не открывать Long при цене менее”, “Не открывать Long при цене более”, “Не открывать Short при цене менее” и “Не открывать Short при цене более”.

На глаз выставим для параметров “Не открывать Long при цене более” и “Не открывать Short при цене более” значение 1.17849. А для двух оставшихся параметров значение 1.09314:

Невооруженным глазом можно заметить, что наши результаты улучшились:

Символ Макс. просадкаПрибыль Фактор восстановления Прибыльность Трейдов
 EURUSD 2 412 10 964 4.55 6.16 6 974

Закрывать все позиции при увеличении equity.

В начале статьи была описана группа параметров “Закрытие всех позиций”. Среди них был параметр “При увеличении equity на, $”. Если рассуждать логически, то данный параметр должен улучшить наши результаты. Ведь с его помощью можно закрыть все убыточные позиции, открытые в данный момент.

На практике использование данного параметра не всегда приводит к улучшению результатов. Видимо, потому что при его использовании мы закрываем с убытком те сделки, которые в будущем могли бы принести прибыль при развороте цены.

Тем не менее, в нашем случае параметр “При увеличении equity на, $” действительно позволяет улучшить результаты. Лучше всего показало себя значение в 2 000$:


И сами результаты тестирования:

Символ Макс. просадкаПрибыль Фактор восстановления Прибыльность Трейдов
 EURUSD 3 200 18 532 5.79 3.8 6 954

Это последний тест по EURUSD, поэтому давайте подведем итоги. Нам все-таки удалось добиться прибыльности даже не 100% в год, а почти 150%. При этом мы использовали фиксированный лот. То есть, если увеличивать лот при увеличении баланса по счету, то можно получить в разы больше прибыли.

Тем не менее, результаты не впечатляющие. Все, чего мы добились, это 150% в год при практически 100% просадке. Большинство инвесторов требуют, чтобы просадка была не более 20% от депозита. С моей точки зрения это странное требование. Получается, что 80% баланса будет просто простаивать?

Если уж они просто простаивают, то положите их на депозит, а торгуйте по полной на оставшиеся 20%. Но тем не менее, такое требование есть, а значит нам придется снизить наши объемы торговли в 5 раз, чтобы держаться в пределах просадки 20%. Следовательно и прибыль будет не 150%, а 30% в год. Совсем не впечатляющие результаты.

Но от лирики давайте перейдем к тестированию других инструментов.

Результаты тестирования. Как уже говорилось, все отчеты каждого промежуточного тестирования прикреплены к статье. Также к статье прикреплены SET-файлы финального тестирования как по символу EURUSD, так и по другим рассмотренным символам.

Оцените статью
Радиокоптер.ру
Добавить комментарий

Adblock
detector