Классический Мартингейл в Практике на FOREX

Классический Мартингейл в Практике на FOREX Квадрокоптеры
Содержание
  1. Что такое мартингейл?
  2. «light martingail»
  3. «silent ilan»
  4. «карат»
  5. Pipswinger
  6. Варианты применения мартингейла в торговле на форексе
  7. Выбираем инструменты для торговли от экстремумов
  8. Выбираем направление
  9. Выбираем рынок
  10. Выбор типа счета для работы советника.
  11. Добавим функцию мартингейла к советнику. / программирование на mql / opentraders – блогплатформа для трейдеров финансовых рынков
  12. Использование мартингейла в краткосрочной и среднесрочной торговле
  13. Классический мартингейл
  14. Настройки советника 2sides
  15. Обеспечение стабильной работы советника.
  16. Популярные советники по мартингейлу
  17. Практика применения мартингейла на forex
  18. Примеры инструментов, по которым можно открыть позиции на долгий срок
  19. Принцип работы
  20. Программа-советник для стратегии мартингейла
  21. Работает ли мартингейл
  22. Регулируемые настройки
  23. Советник pipswinger (версия 1.34)
  24. Строим сетку
  25. Тестирование автоматической торговли на советнике revertea
  26. Заключение.

Что такое мартингейл?

Прежде чем мы перейдём непосредственно к рассмотрению советников, кратко вспомним принцип работы системы ставок, не теряющей актуальности уже около 150-ти лет. Принцип данной системы достаточно прост. Игрок делает ставку на одну и ту же позицию.

К  примеру на «красное» в рулетке, до тех пор, пока не выиграет. Смысл в том, что каждая новая ставка вдвое превышает предыдущую. И это позволяет в конечном итоге покрыть любое количество проигрышей всего одной победой, получив при этом чистую прибыль в размере первоначальной ставки.

Главный минус системы заключается в том, что  победы можно ждать до бесконечности, а $ заканчиваются,  раньше. Но  этот недостаток нивелируется принципами работы биржи. Очень мало активов, курс которых сможет вырасти больше, чем вдвое, а значит автоматически отпадает необходимость в бесконечном депозите.

Именно по основному принципу системы ставок и работают все советники, написанные для неё. Кроме того, представленные в данной статье программы можно найти в свободном доступе.

«light martingail»

Ещё один торговый советник, алгоритм работы которого базируется на принципах и законах теории Мартингейла, это Light Martingail. Он имеет два ярко выраженных преимущества. Во-первых — он двусторонний, что позволяет ему вести торговлю сразу в обе стороны — по тренду и против него.

Суть функционирования данного робота заключается в том, что он с самого начала создаёт ордеры, ориентированные в обоих направлениях — Sell и Buy — выставляя стартовый Stop-Loss на одном уровне с Тэйк Профитом.

На практике это выглядит следующим образом. Допустим мы имеем Стоп Лосс и ТэйкПрофит равные 50-ти пунктам, что позволит нам выйти в безубыток при срабатывании останавливающего ордера в одной позиции, поскольку с противоположной мы получим профит, равный убыткам.

После первого безубыточного сочетания сделок, формируется новая партия, но с одним отличием — лот нового ордера того же типа будет составлять изначальный лот, умноженный на коэффициент Мартингейл (по умолчанию 2). Таким образом при завершении новой пары сделок советник нивелирует убыток первой пары, если таковой имеется, получая при этом прибыль в размере установленного TakeProfit.

Помимо всего прочего стоит отметить, что разработчики Light Martingail рекомендуют пользоваться трейллинг-стопом для повышения эффективности работы советника.

«silent ilan»

Торговый бот Ilan входит в список самых эффективных и надёжных советников, существующих на бирже Форекс. На сегодняшний день он является одним из наиболее используемых советников в данной категории, несмотря на обилие заметных и не очень уязвимых мест.

Особенностью этого советника является совместимость с фильтрующими временными и трендовыми индикаторами.  Это позволяет снизить вероятность просадок, не теряя при этом в прибыли. Разрабатывался данный бот специально для работы с валютным активом Евро-Австралийский Доллар на пятиминутном временном интервале. Время для торгов при этом подойдёт любое, что добавляет плюсов советнику.

Поиск и тестирование входных точек робот «Silent Ilan» производит при помощи финансовых инструментов из классического набора MT5 — «RSI» и «Ozymandias», после чего входит в рынок в соответствии с присутствующей на рынке тенденцией. В случае невыгодного развития ситуации — то есть когда ориентация трендовых колебаний не совпадает со сделанными изначально прогнозами — последующее открытие позиций осуществляется с повышением лота. Такая модель поведения позволяет боту либо минимизировать потери депозита и выйти в ноль, либо получить прибыль в момент реверса тенденции.советник мартингейл

«карат»

Второе место в нашем рейтинге советников по Мартингейлу занимает торговая программа под названием «Карат», который базируется на принципе сетки. Используемая здесь в качестве основного индикатора сеть, строится исходя из формул математики, а не законов теханализа Форекс.

Торговля с этим советников по большей части зависит от текущей картины рынка. Наилучшей ситуацией для трейдера будет движение стоимости в соответствии с тенденцией после создания ордера. В этом случае можно попросту завершить сделку по Тэйк-Профиту, не подвергая риску депозит вообще.

Негативным же будет вариант, в котором изменения ценового графика не поддерживают, а противоречат направлению текущего тренда. В таком случае бот будет действовать по стандартному алгоритму, то есть через заданные интервалы открывать позиции с той же ориентацией и увеличенным лотом.

Несравненным достоинством данного советника является более высокая, на фоне прочих, прибыль. Но важно помнить, что недостаточно просто добавить в терминал «Карат» и запустить его. Ни одна программа не сможет раз и навсегда заменить живого трейдера, а данного робота необходимо перенастраивать под текущую рыночную ситуацию как минимум один-два раза в течение месяца.советник мартингейл

Pipswinger

Открывает наш топ ассистент под названием «PipSwinger» – наверное, самая популярная программа, среди инвесторов современного Форекс. И существует несколько причин такой популярности.

Подавляющему большинству игроков нравится высокая степень прибыльности, которая характеризует почти все советники теории Мартингейла. В то же время немало трейдеров, которых отталкивает теоретическая вероятность того, что часть депозита будет слита из-за ошибки в программе. Кроме того, существует вероятность формирования невыгодного тренда, на которое советник просто не сможет отреагировать.

Уровень рисков как по каждой позиции, так и по сессии здесь значительно снижен, относительно прочих ботов, но на прибыльности торговли это почти не отражается. Все достоинства работы с биржей в автоматическом режиме и относительно низкий шанс потери капитала.

Это центральное отличие, а также главное преимущество данной программы перед аналогами.советник мартингейл

Важно знать, что Pip Swing не умеет работать с паттерном Stop-Loss. Все позиции создаются в соответствии с текущей тенденцией, изменяется только величина лота, а также TakeProfit переносится в двух направлениях — вверх и вниз — с каждой новой сделкой. В целом же данная система мало отличается от прочих, используя те же алгоритмы работы, основанные на теории Мартингейла.

Pip Swing достаточно универсален и не имеет строгих требований ни к таймфрейму ни к торгуемому активу. Но стоит упомянуть, что наилучшие результаты были достигнуты при работе с парой Фунт Стерлингов/Доллар США на часовом периоде, а также на кроссовых активах.

Как и прочие боты из этой категории, PipSwing создаёт полноценную сеть последовательных позиций, ориентированных в обе стороны. Интервал между сделками, величина лота и ТП высчитываются индивидуально. Важно только, чтобы позиции были завершены одновременно во время колебания стоимости в наиболее выгодном направлении. Это позволит получить в итоге доход благодаря росту лота.

Варианты применения мартингейла в торговле на форексе

Существует 2 основных варианта, различных вариаций которых может быть очень много.

Вариант №1. Полностью повторяет Классический Мартингейл.

  1. Выбираем стартовый лот.
  2. Проигрышная сделка полностью закрывается по стопу ТС. Новая сделка открывается по ТС таким лотом, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии и получить сверху небольшую прибыль.
  3. В случае выигрыша серия оканчивается и происходит возврат к стартовому лоту.

Вариант №2.

 Это применение Мартингейла непосредственно исходя из специфики рынка ФОРЕКС.

Для экономии на спреде и более быстрого выхода из просадки (не дожидаясь следующей сделки по ТС) мы не будем закрывать убыточную сделку. В случае просадки, мы откроем еще одну сделку бОльшим лотом и передвинем тейк-профит по серии таким образом, чтобы суммарный профит по всем открытым сделкам в серии покрыл наши убытки и дал небольшую прибыль.

Выбираем инструменты для торговли от экстремумов

Итак, мы уже определили два фактора, которые необходимо учитывать при выборе инструмента для работы с помощью мартингейла.

Во-первых, это рынок. Лучше всего нам подходит рынок Forex, поэтому работать будем только с ним.

Второй фактор — это положительный своп в направлении, в котором мы будем работать. Поскольку мы открываем позицию на неопределенное время, важно, чтобы само понятие времени работало на нас и приносило нам прибыль.

Так как у разных брокеров набор символов, для которых предоставляется положительный своп, различается, ниже мы будем выбирать только из тех символов, по которым имеется положительный своп у одного из трех вышеперечисленных брокеров.

Имеется и третий фактор, который следует учитывать при выборе инструмента для работы. Это та цена, по которой инструмент торгуется в данный момент. Если сейчас инструмент торгуется на исторических минимумах, то открывать позиции в Short на долгий срок в нем, наверное, плохая идея.

Чтобы открывать позиции в Short, инструмент должен быть или в середине диапазона цен, по которым он торгуется 90% времени, или выше середины этого диапазона.

Для торговли в Long, наоборот, инструмент должен быть ниже середины такого диапазона.

Давайте рассмотрим несколько примеров.

Например, ранее приведенный месячный график USDJPY. Мы находимся примерно в середине диапазона. У одного из брокеров имеется положительный своп в  Long. Значит мы вполне можем попробовать поработать в Long по системе мартингейла с данным инструментом. Хотя, конечно, если бы цена была хотя бы на клетку ниже, было бы еще лучше:

EURAUD также находится примерно на середине, прямо под сильным уровнем сопротивления. Можем попробовать поработать в Short, так как у некоторых брокеров в этом направлении своп положительный. Начать можно или прямо сейчас, или дождаться перехода на следующую клетку вверх.

EURPLN, находится выше середины диапазона и имеет положительный своп в Short у некоторых брокеров:

USDPLN ситуация даже лучше, чем у EURPLN. Работать также можно в Short:

USDRUB, также Short:

AUDCHF, у некоторых брокеров положительный своп в Long, и мы практически на минимумах диапазона:

Смотрите про коптеры:  Инструкция для современного квадрокоптера Syma X5UW

Далее мы рассмотрим и некоторые другие варианты для работы.

Выбираем направление

Если вы собираетесь использовать мартингейл, то все факторы должны быть на вашей стороне. С рынком мы уже определились. Также важно выбрать правильное направление движения.

Фондовый рынок. На фондовом рынке правильное направление существует не всегда.

Если вы работаете в Long, то против вас играет своп. То есть вы платите за перенос позиции на следующий день. И сумма, которую с вас списывают, может быть настолько существенной, что за несколько месяцев удержания позиции размер свопа может оказаться сопоставим с размером тейк профита, который вы по этой позиции ожидаете получить.

Впрочем, есть брокеры, у которых своп в Long существенно меньше, чем своп в Short. И на фоне величины тейк профита данный своп весьма мал. В этом случае покупка акций предпочтительнее.

Если вы работаете в Short, то либо вы опять же платите своп (зависит от вашего брокера), либо же против вас играют выплачиваемые компанией дивиденды. Ведь с позиций в Short дивиденды снимаются, а не выплачиваются. Поэтому при игре в Short лучше выбирать акции, которые не платят дивидендов, либо же входить в позицию после выплаты дивидендов.

Время перед выплатой дивидендов (до отсечки) неблагоприятно для работы в Short еще и по той причине, что многие трейдеры будут покупать акцию, чтобы заработать на дивидендах. А значит, у акции есть все шансы вырасти в цене.

Другие рынки. На остальных рынках желательно выбрать такое направление, которое будет играть вам на руку. То есть, по которому имеется положительный своп. В этом случае за каждый день удержания позиции вам будут выплачиваться какие-то деньги.

Интересно, что унифицированного списка таких направлений по инструментам не существует. Одни брокеры платят положительный своп за позиции в Short по одним инструментам. Другие брокеры по этим же инструментам в Short имеют отрицательный своп.

Так что перед использованием мартингейла убедитесь, что у вашего брокера в выбранном вами направлении платится положительный своп.

Сделать это можно вручную, открыв окно Символы вашего терминала (Ctrl U). После чего выделите нужный символ. В списке параметров символа вы найдете параметры Своп длинных позиций и Своп коротких позиций:

Однако перебирать таким образом каждый символ весьма неудобно. Поэтому давайте доработаем для этих целей утилиту по отбору и навигации по символам, которую мы обсуждали в этих статьях:

Добавим в нее входящий параметр Скрыть, если своп отрицательный типа enum, значениями которого будут параметры Не скрывать, В Long и В Short:

enum NegSwap
  {
   neg_any,
   neg_short,
   neg_long,
  };

input NegSwap        hideNegSwap=neg_any; 

Чтобы данный входящий параметр заработал, добавим следующий код фильтрации символов в функцию skip_symbol:

   if(hideNegSwap==neg_short && SymbolInfoDouble(name, SYMBOL_SWAP_SHORT)<){
      returntrue;
   }elseif(hideNegSwap==neg_long && SymbolInfoDouble(name, SYMBOL_SWAP_LONG)<){
      returntrue;
   }

Доработанная таким образом версия утилиты прикреплена к данной статье.

Итак, теперь мы легко можем увидеть список символов, по которым у нашего брокера имеется положительный своп в Long или в Short.

В качестве примера давайте сравним списки инструментов, у которых своп положительный, у трех разных брокеров.

  • Первый брокер, своп положительный или нулевой в Long: USDJPY, SurveyMonkey (нулевой своп в Long у акций, что, на самом деле, удивительно), XMRBTC, ZECBTC.
  • Второй брокер, своп положительный в Long: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CADCHF, CADJPY, GBPCHF, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, USDCHF, USDDKK, USDNOK, USDSEK.
  • Третий брокер, своп положительный в Long: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDUSD, CADJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDUSD, USDJPY.
  • Первый брокер, своп положительный в Short: EURMXN, USDMXN, XAGUSD, XAUUSD, BRN, CL, HO, WT, криптовалюты и акции.
  • Второй брокер, своп положительный в Short: EURAUD, EURNZD, EURRUR, GBPAUD, GBPNZD, GOLD, SILVER, USDRUR, USDZAR, GBPUSD, EURUSD.
  • Третий брокер, своп положительный в Short: EURAUD, EURNZD, EURPLN, GBPAUD, GBPNZD, GBPUSD, USDPLN, USDRUB.

Как видите, списки очень часто не совпадают.

Выбираем рынок

Мартингейл по разному работает на разных рынках. Поэтому если у вас есть такая возможность, лучше выбрать тот рынок, который лучше всего подходит для данной торговой стратегии.

Как мы знаем, рынок Forex считается рэйнджевым рынком. Тогда как фондовый рынок — трендовый. Это уже говорит в пользу рынка Forex.

Использование мартингейла на фондовом рынке связано с куда большим количеством опасностей. Самая главная из которых — акция вполне может стоить ноль. Поэтому играть в Long с использованием мартингейла на фондовом рынке очень опасно. Играть в Short на фондовом рынке еще опаснее, ведь ничто не мешает акции взлететь до небес.

Курсы валют на рынке Forex не могут стоить ноль. И чтобы курс взлетел до небес должно произойти что-то невероятное. Как правило, курс всегда движется в каком-то диапазоне. И это играет нам на руку.

В качестве примера давайте посмотрим на месячные графики некоторых курсов валют. Начнем с USDJPY:

NZDUSD:

NZDJPY:

Что касается других рынков, то они также хорошо подходят для мартингейла.

Например, давайте посмотрим на рынок бобов какао:

А вот рынок нефти Brent:

Или рынок сои:

Как итог, мартингейл лучше использовать на инструментах, которые стоят в диапазоне на каком-либо из таймфреймов (от границ этого диапазона). Либо же на инструментах, которые на протяжении многих месяцев без каких-либо существенных откатов движутся в одну сторону (в сторону этого движения).

Выбор типа счета для работы советника.

Некоторые советники – “мартингейлы” держат открытыми торговые позиции в течение нескольких дней. В итоге, помимо спреда, трейдеру приходиться уплачивать дополнительную плату за перенос позиции – своп. Если при знакомстве и тестировании робота вы замечайте за ним такую особенность, как торговля в среднесрочном и долгосрочном периоде, то при выборе счета лучше отдавать предпочтение безсвоповому счету – так называемые счета Swap-Free.

Такие счета есть у многих брокеров, а по запросу брокер может отменить своп и для выбранного Вами типа счета. Пример Swap-Free счета у брокера Форекс4ю приведен здесь.

Обратите внимание и на виды спреда, установленного брокером для выбранного счета. Плавающий спред отличается меньшим размером по сравнению с фиксированным. А для советника по мартингейлу для закрытия позиции бывает важным каждый пункт. Будет обидно, если фиксированный, казалось бы, более предсказуемый спред, не позволит вовремя закрыть сделку и прибыль будет упущена.

Что касается кредитного плеча, то наиболее оптимальный вариант – 1:500. Плечо 1:100, 1:200, столь распространенное среди трейдеров, ведущих консервативную торговлю, неоправданно для советников по Мартингейлу. Для совершения большого количества сделок, свойственных для “мартинов”, важно, чтобы для каждой была использована небольшая часть депозита, а основная находилась в виде свободных средств, которые могут быть использованы в случае необходимости открытия новых сделок, а также для “пересиживания” убытков.

Добавим функцию мартингейла к советнику. / программирование на mql / opentraders – блогплатформа для трейдеров финансовых рынков

Возьмем простейший советник торгующий с фиксированными значениями стопов.


// ------------------------------------------------------------------ 
//|                                                        WellX.mq4 |
//|                                            Copyright © 2021, AM2 |
//|                                      http://www.forexsystems.biz |
// ------------------------------------------------------------------ 
#property copyright "Copyright © 2021, AM2"
#property link      "http://www.forexsystems.biz"

#define MAGIC 20211010

extern double StopLoss   = 400;
extern double TakeProfit = 800;
extern double ADXPeriod  = 14;
extern double BBPeriod   = 20;
extern double BBDev      = 2;
extern int Level         = 30;
extern double Lots       = 1;

bool b=true, s=true;  

// ------------------------------------------------------------------ 
int start()
  {
//---- go trading only for first tiks of new bar
   if(Volume[0]>1) return;  
//----   
   int p=0;    
//---- get Indicatorrs 
   double bbh=iBands(NULL,0,BBPeriod,BBDev,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,0);
   double bbl=iBands(NULL,0,BBPeriod,BBDev,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,0);
   double adx=iADX(NULL,0,ADXPeriod,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0);
  
//----

   for (int i=0; i<OrdersTotal(); i  )
   {
     if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS)==true)
      {  
         if (OrderSymbol()!=Symbol() || OrderMagicNumber()!=MAGIC) continue;
         if (OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL) p  ;       
      }   
   }  
//---- buy 
   if(adx<Level && Ask<bbl && b && p<1)  
     {
      OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,30,Ask-StopLoss*Point,Ask TakeProfit*Point,"",MAGIC,0,Blue);
      b=false;
      s=true;  
     }        
//---- sell   
   if(adx<Level && Bid>bbh && s && p<1)  
     {
      OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,30,Bid StopLoss*Point,Bid-TakeProfit*Point,"",MAGIC,0,Red );
      b=true; 
      s=false;
     }       
//----
   return(0);
  }
// ------------------------------------------------------------------ 

Результат оптимизации эксперта с 2000-го года ниже:

Классический Мартингейл в Практике на FOREX

Функция Мартингейла может иметь следующий вид:


// ------------------------------------------------------------------ 
int LossCount = 0;
double LotsArray[]={0.1,0.2,0.4,0.8,1.6,3.2};

...

double Lots()
 {
   double Lot = Lots;
   int total = OrdersHistoryTotal();
   for (int i = 0; i < total; i  )
    {
      OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY);
      if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MAGIC)
       {
         if (OrderProfit() > 0)
          {
            Lot=LotsArray[0];
            LossCount = 0;    
          }         
          else
           {
            Lot=LotsArray[LossCount 1];
            LossCount  ;
           }
       }
    }
   return(Lot);
}
// ------------------------------------------------------------------ 

Остается только собрать все воедино:


// ------------------------------------------------------------------ 
//|                                                        WellX.mq4 |
//|                                            Copyright © 2021, AM2 |
//|                                      http://www.forexsystems.biz |
// ------------------------------------------------------------------ 
#property copyright "Copyright © 2021, AM2"
#property link      "http://www.forexsystems.biz"

#define MAGIC 20211010

extern double StopLoss   = 400;
extern double TakeProfit = 800;
extern double ADXPeriod  = 14;
extern double BBPeriod   = 20;
extern double BBDev      = 2;
extern int Level         = 30;
extern double Lots       = 0.1;

int LossCount = 0;
double LotsArray[]={0.1,0.2,0.4,0.8,1.6,3.2};
bool b=true, s=true;

// ------------------------------------------------------------------ 
int start()
  {
//---- go trading only for first tiks of new bar
   if(Volume[0]>1) return;  
//----   
   int p=0;    
//---- get Indicatorrs 
   double bbh=iBands(NULL,0,BBPeriod,BBDev,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,0);
   double bbl=iBands(NULL,0,BBPeriod,BBDev,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,0);
   double adx=iADX(NULL,0,ADXPeriod,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0);
  
//----

   for (int i=0; i<OrdersTotal(); i  )
   {
     if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS)==true)
      {  
         if (OrderSymbol()!=Symbol() || OrderMagicNumber()!=MAGIC) continue;
         if (OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL) p  ;       
      }   
   }  
//---- buy 
   if(adx<Level && Ask<bbl && b && p<1)  
     {
      OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots(),Ask,30,Ask-StopLoss*Point,Ask TakeProfit*Point,"",MAGIC,0,Blue);
      b=false;
      s=true;  
     }        
//---- sell   
   if(adx<Level && Bid>bbh && s && p<1)  
     {
      OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots(),Bid,30,Bid StopLoss*Point,Bid-TakeProfit*Point,"",MAGIC,0,Red );
      b=true; 
      s=false;
     }       
//----
   return(0);
  }
// ------------------------------------------------------------------ 
double Lots()
 {
   double Lot = Lots;
   int total = OrdersHistoryTotal();
   for (int i = 0; i < total; i  )
    {
      OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY);
      if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MAGIC)
       {
         if (OrderProfit() > 0)
          {
            Lot=LotsArray[0];
            LossCount = 0;    
          }         
          else
           {
            Lot=LotsArray[LossCount 1];
            LossCount  ;
           }
       }
    }
   return(Lot);
}
// ------------------------------------------------------------------ 

Прибыль эксперта после оптимизации конечно же куда скромнее, но для наглядности вполне подходит.

Классический Мартингейл в Практике на FOREX

Результат с того же 2000-го года.

Дерзайте, юные умы!

Использование мартингейла в краткосрочной и среднесрочной торговле

Конечно, основы мартингейла можно использовать не только в долгосрочной торговле. Вы можете взять любой диапазон, в котором сейчас торгуется инструмент, и расчертить его такими же точками докупок. И вы будете получать прибыль до тех пор, пока инструмент не выйдет из текущего диапазона.

Количество шагов также взято только для примера. Вы можете использовать меньшее количество шагов, тогда получение стоп лосса по всей цепочке не будет настолько катастрофическим.

Например, при отношении прибыли к риску 3 к 1 и 4 шагам в цепочке достаточно сделать 2 положительные сделки, чтобы покрыть убыток по неудачной цепочке

А при 3 шагах в цепочке достаточно будет одной прибыльной сделки, чтобы вернуть потери. Конечно, имеется ввиду сделка, которая сначала пойдет не в вашу сторону, но потом принесет вам тейк профит. Сделок же, которые сразу пойдут в вашу сторону, понадобится 2.

Смотрите про коптеры:  Собираем самодельный квадрокоптер

Классический мартингейл

Обратимся к Википедии:

«Мартинге́йл (мартингал, от фр. martingale) — система управления ставками в азартных играх.»


    То есть в классическом понимании «Мартингейл» – это 

система управления ставками

 или, говоря языком финансовых рынков, система Управления Капиталом или Мани Менеджмент или Money Management, сокращенно ММ.

    ММ говорит нам, какой частью средств мы будем торговать/рисковать в каждой Cделке.


    Здесь внимательный читатель должен задаться вопросом:«А откуда же тогда берутся Сделки?» – так вот сделки рождает Торговая Система, сокращенно ТС.

Следствие 1.Мартингейл – это не ТС и не азартная игра, а это всего лишь ММ для ТС. Поэтому анализировать преимущества и недостатки Мартингейла без рассмотрения конкретной Торговой Системы не имеет никакого смысла.

Идем далее по Вики. Суть классического Мартингейла заключается в следующем:

  • Начинается игра с некоторой заранее выбранной минимальной ставки.
  • После каждого проигрыша игрок должен увеличивать ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии, с небольшим доходом. (К примеру 1-2-4-8-16-32-64 и т.д). При соблюдении последовательности прибыль игрока при выигрыше будет равна начальной ставке.
  • В случае выигрыша игрок должен вернуться обратно к минимальной ставке.

Используя систему мартингейл, игрок не получает преимущества, он всего лишь перераспределяет свой выигрыш. Игрок проигрывает редко, но помногу, а выигрывает часто, но помалу.Следствие 2.


Классический Мартингейл не дает никакого преимущества для ТС.

Следовательно Мартингейл 

не сделает убыточную ТС прибыльной, и наоборот никак не может сделать прибыльную ТС убыточной

 – это ОЧЕНЬ важно.

Следствие 3.Мартингейл лишь изменяет распределение сделок ТС (“перераспределяет свой выигрыш”). Данное утверждение легко проверяется методом Монте-Карло.

    В Мартингейле используется тактика добавления к убыточной позиции. Добавление к убыточной позиции является ни чем иным как Усреднением. Усреднение – это более широкое понятие.

Следствие 4.Мартингейл является частным случаем Усреднения с четкими правилами входа и выхода.

Итак, подведем итоги:

  1. Мартингейл – это не торговая система, это система Управления Капиталом или ММ.
  2. Мартингейл не дает никакого торгового преимущества Торговой Системе.
  3. Мартингейл меняет распределение сделок ТС таким образом, что система получает множество идущих подряд профитных серий до тех пор, пока для очередной ставки/сделки не останется средств и в результате убытка наступит 100% потеря капитала. Если Капитал бесконечен, то такой ситуации никогда не возникнет.
  4. Мартингейл – это частный случай Усреднения.

Настройки советника 2sides

Программа предусматривает возможность производить следующие основные настройки:

  • выставлять динамический тейк профит;
  • переходить на ручной режим;
  • выводить информацию о текущем балансе, открытых сделках, уровнях безубытка;
  • открывать новую серию сделок на новой свече;
  • рассчитывать ТП в процентах, а не в пунктах;
  • задавать процент профита;
  • задавать шаг тейк профита;
  • указывать момент начала включения трейлинг-стопа (в пунктах от ТП) и его размер;
  • задавать шаг Мартингейла и множитель в зависимости от колена;
  • ограничивать отклонение цены от цены открытия позиции;
  • принудительно закрывать все открытые сделки на покупку и продажу.

Дополнительно можно выставлять настройки манименеджмента (ограничение количества сделок в серии, процент риска, просадку) и времени (начало и конец торговли, временные параметры для пятницы). Параметры Стохастика также можно устанавливать по своему усмотрению.

Тестирование советника на валютной паре EUR/USD показало такие результаты соответственно для ТФ Н1 и М30.

Обеспечение стабильной работы советника.

Как показывает практика, “мартины” быстрее всех приумножают прибыль. За несколько недель они могут увеличить депозит в разы. При таком раскладе годовая прибыльность их составляла бы тысячи процентов. Но найти такого эксперта, который стабильно в течение года увеличивал бы прибыль, не получится.

К сожалению, рано или поздно за стремительным взлетом следует не менее стремительный слив. Он может произойти через неделю, месяц, или больше. Нельзя позволять своей жадности потерять весь заработок, и вместе с ним первоначальный депозит. Используя такой советник, научитесь контролировать свои желания, и время от времени по выработанному распорядку обязательно выводите заработанную прибыль.

Если в течение короткого промежутка времени советник значительно увеличил ваш депозит, поспешите эту прибыль вывести, пока рынок не забрал её. В течение этого времени вы как минимум вернете свои инвестиции, а дальше продолжите получать прибыль уже от прибыли.

Немаловажное условие стабильной работы любого советника Форекс, а особенно работающего по принципу Мартингейла – доступ 24 часа в сутки к серверу брокера. Обеспечить такой доступ можно, если компьютер с торговым терминалом будет постоянно подключен к интернету и будет работать без перебоев.

Но не у каждого трейдера есть такая возможность, да и гарантии бесперебойной работы провайдера интернета и электричества также нет. Но все же есть альтернатива – установка терминала МетаТрейдер на ВПС сервер. В этом случае будет обеспечена связь программы МТ4 с сервером брокера, и советник всегда будет иметь доступ к текущим котировкам.

Популярные советники по мартингейлу

Количество Мартингейл советников, наверное, исчисляется уже и не сотнями, но таких, которым можно доверять, единицы. Вот неполный список:

  • PipSwinger
  • LightMartingail
  • Карат
  • Silent Ilan
  • Benefit
  • Profit Pacman

Несколько советников по Мартингейлу будут подробнее рассмотрены ниже.

Прежде чем начать использовать советник Мартингейл на реальном счете, протестируйте его на демо, даже если вы безусловно доверяете автору программы. Дело вот в чем. Когда ваш счет уйдет в глубокий минус, вам будет крайне сложно удержаться от того, чтобы не закрыть все сделки вручную. В результате, вместо прибыли, получите серьезные убытки. После самостоятельного тестирования вы будете больше доверять роботу и меньше реагировать на просадки.

Практика применения мартингейла на forex

    Результаты применения Мартингейла для ТС без преимущества в среднем обычно печальны, полный слив наступает достаточно быстро по следующим причинам:

   1) из-за меньшей вероятности брать профит не используя увеличения ставки;

   2) из-за больших убытков базовой ТС.


А предел увеличения ставки, как я писал выше, ограничен капиталом игрока/трейдера.

Если же ставить Мартингейл поверх подходящей прибыльной ТС, то мы получим перераспределение количества и размера прибылей/убытков с сохранением прибыльности ТС – «Игрок проигрывает редко, но помногу, а выигрывает часто, но помалу».Чем более прибыльна ТС, тем дольше не будет наступать слив.

К слову, кроме самой прибыльности ТС существует еще ряд критериев, которые будут дальше отодвигать слив, например, максимальное количество идущих подряд убыточных сделок, которое в свою очередь зависит от других параметров системы, например, таких как %выигрышей.

Но для простоты я опустили этот момент и допустил, что все прибыльные ТС под мартингейл имеют подходящие характеристики.Убыточные ТС с небольшим количеством подряд идущих убыточных сделок и высоким %выигрышей будут проигрывать по «живучести» прибыльными ТС с аналогичными характеристиками.

Примеры инструментов, по которым можно открыть позиции на долгий срок

Давайте попробуем найти графики инструментов, на которых можно было бы сейчас или в ближайшее время открыть позиции с минимальным риском. И сразу же расчертим эти графики возможными точками докупок.

AUDCHF в Long. На графике места хватает только для 4 покупок, но если цена пойдет еще ниже, можно и дополнительные докупки сделать. График, конечно, смотрится вниз, но при отношении прибыли к убытку 1 к 1 цена вполне может пройти нужное расстояние вверх если не на первой покупке, так на последующих.

CADCHF в Long. Ситуация похожая, но цена находится еще ниже, чем для AUDCHF.

GBPCHF в Long. Ну, здесь вообще практически на минимумах находимся.

CADJPY в Long. В данном случае, конечно, лучше дождаться падения еще на одну клетку, и потом уже пытаться покупать.

USDZAR в Short:

Принцип работы

Направление сделки советник выбирает по пересечению двух скользящих средних – метод такой же простой, как и надежный. Фактически на этом простом принципе основано подавляющее большинство всех торговых систем на рынке.

Основное внимание Profit Pacman уделяет правильному манименеджменту. Работает так:

  1. Сначала по сигналу от пересечения МА открывает первую сделку.
  2. Если сделка в профите, робот доливает по ходу еще ряд ордеров минимальным лотом. Система позволяет регулировать размер лота в настройках.
  3. Когда тренд меняется, и последняя сделка попадает в убыток, открывается противоположный ордер с лотом предыдущей убыточной сделки, умноженным на заданный в системе коэффициент.

Советник торгует одновременно в обе стороны двумя сериями противоположных сделок, которые никак между собой не связаны. То есть серия покупок существует в системе независимо от серии продаж. Одна из этих серий в любом случае перекроет убыток от другой, в зависимости от направления тренда. Однако система торговли по тренду и против тренда разная, что и обеспечивает положительный результат.

Программа-советник для стратегии мартингейла

Изначально разработанная для игры в рулетку, система ставок Мартингейла была позже успешно переработана и адаптирована для торговли активами на бирже Forex. Торговые системы, основанные на теории Мартингейла, способны выступать в роли отличной поддержки для Вашей основной стратегии.

Именно применение в такой комбинации позволяет как получить некоторую страховку от неудачных ордеров, так и дополнительную прибыль, немалую при грамотном использовании. А для упрощения торгового процесса существует немало программ-советников, без ограничений торгующих в соответствии с алгоритмом системы и установленными трейдером параметрами. Сегодня мы поговорим о наиболее эффективных и потому популярных роботах, которых можно найти в общем доступе.

Работает ли мартингейл

Я не буду утверждать, что являюсь экспертом в мартингейле. Но давайте рассуждать логически. Может ли данная торговая система работать?

Любое движение на рынке осуществляется волнообразно. После сильного движения в одну сторону практически всегда следует коррекционный откат в обратную сторону. Уже это говорит о том, что системы, построенные на мартингейле, могут работать. Если вы угадаете с началом отката и очередную покупку или продажу сделаете возле него, то вполне сможете выйти в плюс и даже заработать. А если вместо отката рынок развернется в вашу сторону, то вы сможете заработать весьма неплохо.

Смотрите про коптеры:  Как спроектировать собственный квадрокоптер - «Хакер»

Но иногда случаются сильные движения цены практически без откатов. И в этом случае единственное, что вам остается, это ждать и надеяться, что ваш депозит не закончится до тех пор, пока цена не нащупает дно и начнет разворачиваться.

Регулируемые настройки

Разработчики утверждают, что благодаря встроенной системе управления рисками, советник PipSwinger не нуждается в ручной настройке. Тем не менее, коротко пройдемся по тем параметрам, которые регулируются вручную.

В настройках можно:

  • запретить открывать новые позиции;
  • завершить торговлю по достижения ТП;
  • скрыть от брокера видимость уровней стоп-лосс и тейк-профит;
  • автоматически выключать предыдущий параметр перед выходными на случай гэпа;
  • переставить начало удвоения по Мартингейлу не со второго, а с третьего колена;
  • разрешить открывать одновременно позиции в обе стороны либо только в одну из сторон;
  • выключить систему Martingale Disrupter (увеличивает прибыль и риски одновременно).

Это основные параметры – всего их в советнике намного больше. Детальнее о тонкостях настройки PipSwinger можно узнать из соответствующего руководства, которое вложено в скачиваемый архив.

Советник pipswinger (версия 1.34)

Используется на любых валютных парах, предпочтительнее на мажорах. Работает постоянно, таймфрейм Н1. Отличительная особенность этого советника – встроенная система The Martingale Disrupter. Программа  предусматривает дополнительные элементы для снижения рисков: изменение размеров ставок в одной сетке, преждевременное закрытие сделок до достижения ТП и другие. Цель – смягчить влияние Мартингейла на депозит и уменьшить риск.

На рисунке ниже показана кривая доходности с выключенной и включенной системой The Martingale Disrupter.

Прибыльность советника PipSwinger невысока – тестирование на почти четырехлетнем периоде показало общий прирост 82%. Но и кривая доходности больше похожа на прямую, то есть генерирует стабильный, пусть и небольшой плюс. Для тех, кто не хочет сидеть в просадке и переживать за сохранность депозита, отличный вариант. Ниже результат тестирования на паре GBP/USD.

Строим сетку

Следующий шаг, который нам нужно сделать, это определить:

  • сколько у нас денег;
  • на какую сумму будем совершать первую сделку;
  • когда будем открывать последующие, если цена пойдет не в нашу сторону;
  • и сколько вообще сделок мы будем открывать максимально.

Работая по системе мартингейл всегда нужно быть готовым к тому, что цена пойдет не в вашу сторону. В этом случае каждая последующая докупка должна быть минимум таким же объемом, что и предыдущая. Исходя из этого, а также из того максимального количества раз, которые мы готовы докупаться, и нужно рассчитывать объем первоначальной сделки.

Также нельзя забывать о поддерживающей марже, которая будет заморожена на нашем счете. И, конечно, на последней докупке у нас еще должен быть свободный баланс хотя бы на непредвиденные случаи. А лучше, чтобы этого баланса хватило на еще одну цепочку сделок по системе мартингейл, если эта закончится стоп лоссом.

Как правило, размер тейк-профита в мартингейл системе равен размеру стоп лосса. Или же находится в пределах от 1 до 2 стоп лоссов. Выбранный вами размер тейк профита также влияет на то, насколько нужно увеличивать объем последующих сделок, чтобы выйти в плюс при коррекции и развороте рынка.

Кстати, под стоп лоссом мы понимаем открытие новой позиции, без закрытия старой. То есть, как такового стоп лосса не происходит до тех пор, пока мы не совершим максимально возможное количество докупок, после чего цена снова пойдет не в нашу сторону.

Конечно, все наши последующие рассуждения без тестирований носят чисто теоретический характер. Но, давайте, для примера, возьмем максимально допустимым для нас количеством покупок число 7. То есть, 7 раз мы готовы открывать сделку, в надежде, что цена в конце концов пойдет в нашу сторону.

Размер тейк-профита возьмем равным размеру стоп лосса. А при стоп лоссе мы будем терять, например 1 доллар. Объем первоначальной сделки для удобства возьмем равным 1 лот.

Подобрав все параметры, давайте попробуем составить таблицу минимальных объемов сделок, при которых мы будем иметь прибыль в 1 доллар в сумме по всем открытым позициям, когда цена пройдет в нашу сторону размер нашего тейк-профита. Прибыль от свопа мы, конечно, учитывать не будем. Она окажется приятным бонусом.

ШагЛотОбщий убытокПрибыль, 1 к 1
 1 1 -1 $ 1 $
 2 1 -3 $ 1 $
 3 2 -7 $ 1 $
 4 4 -15 $ 1 $
 5 8 -31 $ 1 $
 6 16 -63 $ 1 $
 7 32 – 127 $ 1 $

Как видите, у нас идет геометрическая прогрессия в минимальном размере лота, который нужно докупить по отношению к первоначальному лоту. И на 7 шаге мы теряем в 127 раз больше, чем можем заработать. Как видите, использование классического мартингейла действительно может привести к полной потере депозита.

Конечно, если брать размер тейк-профита равным 2, 3 или более стоп лоссов, то размеры последующих докупок можно делать гораздо меньше, и общий убыток по всей цепочке сделок в случае неудачи будет гораздо меньше. Но тогда можно забыть о получении прибыли на коррекциях. В этом случае нам придется ждать разворот рынка, который может и не наступить.

В качестве примера давайте посмотрим на минимально необходимые объемы сделок, если тейк-профит у нас будет равен двум стоп лоссам.

ШагЛотОбщий убытокПрибыль, 2 к 1
 1 1 -1 $ 2 $
 2 1 -3 $ 3 $
 3 1 -6 $ 3 $
 4 1 -10 $ 2 $
 5 2 -16 $ 2 $
 6 3 -25 $ 2 $
 7 4 -38 $ 1 $

Согласитесь, что разница разительна. Вместо отношения 127 к 1 мы получаем куда меньшее отношение 38 к 2 (в среднем). Но при этом шансы получить стоп лосс по всем позициям у нас увеличиваются.

Ну а если использовать уровень тейк-профита, равный 3 стоп лоссам, то общий убыток снижается еще сильнее, в среднем до 29 к 4.

ШагЛотОбщий убытокПрибыль, 3 к 1
 1 1 -1 $ 3 $
 2 1 -3 $ 5 $
 3 1 -6 $ 6 $
 4 1 -10 $ 6 $
 5 1 -15 $ 5 $
 6 1 -21 $ 3 $
 7 2 -29 $ 3 $

Как видите, если использовать размер тейк-профита, больший размера стоп лосса, то можно не опасаться слива всего депозита. Но в таком случае для первого входа в сделку у вас должны быть все основания полагать, что цена пойдет в вашу сторону сейчас или в ближайшем времени.

Расстояния между позициями. Остался открытым еще один вопрос. На каком же расстоянии открывать новую сделку, когда цена идет не в нашу сторону. Конечно, правильнее всего было бы делать это по уровням, образованным ранее на графике. Но тогда расстояния между сделками у нас не всегда будут равными, и высчитать объем сделки, на которую нужно открыть новую позицию, будет гораздо сложнее.

Поэтому лучше использовать одинаковые отрезки между докупками, как это было при подсчете в приведенных таблицах. Ну а чтобы не усложнять себе жизнь измерениями, это можно делать по клеточкам на графике. Тем более если присмотреться, то можно заметить, что границы диапазонов часто находятся именно у границ клеточек.

Тестирование автоматической торговли на советнике revertea

Поскольку советник RevertEA, который мы создали для тестирования такой торговой системы, как реверсирование (Реверсирование – священный Грааль или опасное заблуждение?, Реверсирование: снижаем максимальную просадку и тестируем другие рынки, Реверсирование: формализуем точку входа и пишем алгоритм ручной торговли), позволяет также торговать при помощи мартингейла, давайте попробуем протестировать данную торговую систему в автоматическом режиме.

При этом мы не будем ограничивать советник ценой, выше или ниже которой он может входить в позицию. Входить он будет всякий раз, когда по тестируемому инструменту не будет позиций.

Еще одно отличие работы советника от рассмотренных выше примеров, это то, что он будет использовать стоп лоссы. То есть, если цена идет не в нашу сторону, то советник будет закрывать предыдущую сделку, и открывать новую по “лучшей” цене удвоенным объемом.

Настройки советника. Итак, установим следующие настройки для оптимизации советника RevertEA:

  • Действие при стоп лоссе: мартингейл (открыть в том же направлении);
  • Размер лота: 0.01;
  • Тип приращения объема сделки: тип приращения объема сделки;
  • Тип стоп лосса: в пунктах;
  • Тип тейка: множитель к стопу;
  • Тейк-профит: в диапазоне от 1 до 2 с шагом 0.1;
  • Макс. мильтипликатор лота при реверсировке и мартингейле: 8.

Саму оптимизацию будем проводить в режиме OHLC на M1. После чего лучший результат будет дополнительно тестироваться в режиме Каждый тик на основе реальных данных, ну а полученный график прибыльности будет приведен ниже.

Период тестирования: с 2006 года.

Результаты тестирования. Результаты тестирования нельзя назвать сногсшибательными. Только по нефти Brent график прибыли можно назвать интересным. На всех остальных символах использование мартингейла без каких-либо ограничений по открытию первой сделки является не самой интересной идеей. Однако тотального слива депозитов мы тоже не увидим.

USDJPY в Long, уровень тейк-профита 1.9 стоп лоссов, стоп лосс 100 пунктов:

GBPAUD в Short, уровень тейк-профита 1 стоп лосс, стоп лосс 120 пунктов:

EURUSD в Short, уровень тейк-профита 1.3 стоп лосса, стоп лосс 110 пунктов:

EURAUD в Short, уровень тейк-профита 1.6 стоп лосса, стоп лосс 80 пунктов:

Ну и напоследок проведем тестирование по нефти Brent в Short, уровень тейк-профита 1.1 стоп лосса, стоп лосс 200 пунктов:

Все отчеты тестера стратегий, а также SET-файлы с настройками тестирования прикреплены к данной статье.

Заключение.

Все вышеописанные рекомендации позволят снизить риски, связанные с работой советников по Мартингейлу, а это и столь распространенный Илан и его модификации, и Гепард, и советник ХаММиллион. Эти же правила применимы к сеточникам и частично к другим агрессивным экспертам.

Всегда стоит помнить о том, что советник – это всего лишь программа, которая работает по заложенному в ней алгоритму и не учитывает влияния каких либо других факторов. А потому, стоит позаботиться о надлежащей подготовке своих советников, торгующих по принципу Мартингейла, и своих знаний к любым неожиданностям на рынке Форекс!

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock
detector